Wszystkie pola: non-gaussian processes

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Non-Gaussian Gaussian processes for few-shot regression
Autorzy:: Bedychaj, Andrzej
Tabor, Jacek
Patacchiola, Massimiliano
Nowak, Aleksandra
Zięba, Maciej
Spurek, Przemysław
Trzciński, Tomasz
Sendera, Marcin
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Curran Associates, Inc.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On-line model identification for active noise control using integrated bispectrum analysis
Autorzy:: Główka, T.
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: active noise control
closed loop systems
higher-order statistics
non-gaussian processes
spectral analysis
system identification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Estymacja parametrów asymetrycznych procesów niegaussowskich o średniej kroczącej metodą maksymalizacji wielomianu stochastycznego PMM
Autorzy:: Zabolotnii, Serhii
Warsza, Zygmunt Lech
Tkachenko, Oleksandr M.
Data publikacji:: 2023
Słowa kluczowe:: estymatory
średnia krocząca
maksymalizacja wielomianu stochastycznego PMM
statystyki wyższego rzędu
procesy niegaussowskie
estimators
moving average
stochastic polynomial maximization PMM
higher order statistics
non-Gaussian processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Application of Iterated Filtering for Parametric Estimation of Instantaneous Variance in the Case of Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Stochastic Volatility Processes
Autorzy:: Szczepocki, Piotr
Data publikacji:: 2020-02-13
Tematy:: stochastic volatility
Ornstein-Uhlenbeck process
iterated filtering; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zastosowanie iterowanej filtracji do estymacji parametrów wariancji chwilowej w ramach niegaussowskich procesów stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka
Application of Iterated Filtering for Parametric Estimation of Instantaneous Variance in the Case of Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Stochastic Volatility Processes
Autorzy:: Szczepocki, Piotr
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: stochastyczna zmienność
proces Ornsteina-Uhlenbecka
iterowana filtracja
stochastic volatility
ornstein-uhlenbeck process
iterated filtering; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: New interpolations between classical and free Gaussian processes
Autorzy:: Buchholz, A.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: non-commutative probability
commutation relations
Gaussian processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Decomposition of Gaussian processes, and factorization of positive definite kernels
Autorzy:: Jorgensen, Palie E. T.
Tian, Feng
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: reproducing kernel Hilbert space frames
generalized Ito-integration
the measurable category analysis/synthesis
interpolation
Gaussian free fields
non-uniform sampling
optimization
transform
covariance
feature space; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Confidence interval with specified precision for the mean value in a sequence of Gaussian variables
Autorzy:: Gołdys, Beniamin
Data publikacji:: 1982
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Optimal stopping,Tolerance and confidence regions,Non-Markovian processes: estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Decomposition of Gaussian processes, and factorization of positive definite kernels
Autorzy:: Jorgensen, Palie E. T.
Tian, Feng
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: reproducing kernel Hilbert space frames
generalized Ito-integration
measurable category analysis/synthesis
interpolation
Gaussian free fields
non-uniform sampling
optimization
transform
covariance
feature space; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Asymptotic Behavior for Quadratic Variations of Non-Gaussian Multiparameter Hermite Random Fields
Autorzy:: Tran, T. T. Diu
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: limit theorems
power variations
Hermite random field
Rosenblatt random field
self-similar stochastic processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "non-gaussian processes" wg kryterium: Wszystkie pola