Wszystkie pola: optimization of risk investment

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Optimum safety / return principle and applications
Autorzy:: Kulikowski, R.
Data publikacji:: 2000
Słowa kluczowe:: optimization of risk investment
return and safety
optimization of protofolio
utility of investment
financial leverage
insurance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Multiobjective fuzzy optimization of the investment projects
Autorzy:: Dymowa, L.
Data publikacji:: 2001
Słowa kluczowe:: investment
financial risk
fuzzy sets
multiobjective optimization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Robust and reliable portfolio optimization formulation of a chance constrained problem
Autorzy:: Sengupta, R. N.
Kumar, R.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: risk management
Investment Analysis
Robust Optimization
Conditional Value at Risk (CVaR)
Extreme Value Distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Optimization of the investment portfolio at the quantile restrictions.
Optymalizacja portfela inwestycyjnego przy ograniczeniach kwantylowych
Autorzy:: Wójcik, Kamila
Słowa kluczowe:: portfel inwestycyjny, optymalizacja, value at risk, expected shortfall
investment portfolio, optimization, value at risk , expected shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: A concept of using a dynamic programming method to optimize an investment portfolio allowing for asymmetric rates of return and a minimum risk portfol
Autorzy:: Tymiński Jerzy
Tematy:: optimization
dynamic programming
asymmetry
risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: A concept of using a dynamic programming method to optimize an investment portfolio allowing for asymmetric rates of return and a minimum risk portfol
Autorzy:: Tymiński, Jerzy
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: optimization
dynamic programming
asymmetry
risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Optymalizacja portfela z zastosowaniem kopuli niesymetrycznych
Application of Asymmetric Copulas in Portfolio Optimization
Autorzy:: Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Metoda Monte Carlo
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Investment portfolio
Monte Carlo method
Risk optimalization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Optymalizacja portfela z zastosowaniem kopuli niesymetrycznych
Application of Asymmetric Copulas in Portfolio Optimization
Autorzy:: Michał Stachura
Barbara Wodecka
Tematy:: Metoda Monte Carlo
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Investment portfolio
Monte Carlo method
Risk optimalization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:: Iskra, Daniel
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:: Daniel Iskra
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Long-term portfolio optimization with transaction costs: applications of reinforcement learning for risk-sensitive criterion.
Długookresowa optymalizacja portfelowa z kosztami transakcyjnymi: zastosowania uczenia ze wzmocnieniem dla kryterium wrażliwego na ryzyko.
Autorzy:: Chmura, Michał
Słowa kluczowe:: Portfolio optimization, Transaction costs, Risk, Reinforcement learning, Risk-sensitive criterion, Bellman operator, Markov decision process, Entropic utility function, Investment strategies, Computational efficiency
Optymalizacja portfela, Koszty transakcyjne, Ryzyko, Uczenie ze wzmocnieniem, Kryterium wrażliwe na ryzyko, Operator Bellmana, Proces decyzyjny Markowa, Entropiczna funkcja użyteczności, Strategie inwestycyjne, Efektywność obliczeniowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "optimization of risk investment" wg kryterium: Wszystkie pola