Wszystkie pola: regime-switching

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Regime switching model
Model przełącznikowy
Autorzy:: Bogaczyk, Łukasz
Słowa kluczowe:: model przełączikowy, szeregi czasowe, łańcuchy Markowa
Markov chain, time series, regime switching; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On optimal stopping of risk processes with regime switching
Autorzy:: Ferenstein, Elżbieta
Współwytwórcy:: Pasternak-Winiarski, Adam
Data publikacji:: 2012
Tematy:: Rachunek prawdopodobieństwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: REGIME SWITCHING MODELLING OF UNEMPLOYMENT RATE IN EASTERN EUROPE
Autorzy:: Lukianenko Iryna
Oliskevych Marianna
Bazhenova Olena
Tematy:: LABOUR MARKET
UNEMPLOYMENT
MARKOV SWITCHING MODEL
EASTERN EUROPE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Modeling of returns and trading volume by regime switching copulas
Autorzy:: Henryk Gurgul
Artur Machno
Roland Mestel
Data publikacji:: 2013
Tematy:: stock return volatility
trading volume
interdependency
regime switching copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: On optimal stopping of risk processes with regime switching
Autorzy:: Ferenstein, E.
Pasternak Winiarski, A.
Data publikacji:: 2012
Słowa kluczowe:: risk process
optimal stopping
dynamic programming
regime switching
disorder problem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Deficit distributions at ruin in a regime-switching Sparre Andersen model
Autorzy:: Gajek, Lesław (1956- ). Autor
Współwytwórcy:: Rudź, Marcin, Autor
Data publikacji:: 2018
Tematy:: Teoria ruiny
Łańcuch Markowa
Ryzyko ubezpieczeniowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk
Współwytwórcy:: Marcin Chlebus
Data publikacji:: 2018-12-18
Tematy:: value-at-risk
state of turbulence
GARCH
tail distributions
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2018-12-18
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: value-at-risk
state of turbulence
GARCH
tail distributions
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Modeling of returns and trading volume by regime switching copulas
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Mestel, R.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: stock return volatility
trading volume
interdependency
regime switching copulas
zmienność stóp zwrotu
wielkość obrotów
zależność
kopule przełącznikowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Polish stock market and some foreign markets : dependence analysis by regime-switching copulas
Autorzy:: Gurgul, Henryk (1953- )
Współwytwórcy:: Syrek, Robert
Data publikacji:: 2010
Tematy:: Statystyka gospodarcza - metody
Rynek finansowy - badanie - metody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Sakowski, Paweł (nauki ekonomiczne). Autor
Współwytwórcy:: Ślepaczuk, Robert. Autor
Wywiał, Mateusz. Autor
Data publikacji:: 2016
Tematy:: Polska
Papiery wartościowe
Modele ekonometryczne
Premia za ryzyko rynkowe
Ryzyko finansowe
Inwestycje; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Sakowski Paweł
Ślepaczuk Robert
Wywiał Mateusz
Tematy:: asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Paweł Sakowski
Robert Ślepaczuk
Mateusz Wywiał
Data publikacji:: 2016
Tematy:: asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Bayesian Analysis of a Regime Switching in-Mean Effect for the Polish Stock Market
Autorzy:: Kwiatkowski, Łukasz
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Markov switching
stochastic volatility
risk premium
in-mean effect
Bayesian analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Autorzy:: Kwiatkowski, Łukasz
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Markov switching
stochastic volatility
risk premium
in-mean effect
Bayesian analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Bayesian analysis of a regime switching in-mean effect for the Polish stock market
Autorzy:: Kwiatkowski, Łukasz (nauki ekonomiczne)
Data publikacji:: 2011
Tematy:: Premia za ryzyko rynkowe
Łańcuch Markowa - stosowanie
Rynek kapitałowy - Polska
Statystyka Bayesa
Procesy stochastyczne - badanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Regime switching behavior of Indian VIX and its time dependent correlation with select developed economies
Autorzy:: Chittineni Jyothi
Data publikacji:: 2017-11-12
Tematy:: Markov regime switching
financial integration
implied volatility index
correlation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Examining the eefct of credit on monetary policy with Markov regime switching: Evidence from Turkey
Autorzy:: Ali İlhan
Data publikacji:: 2022-12-28
Tematy:: credit
nfiancial stability
monetary policy
macroprudential policy
Markov regime switching
Turkey; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: The absence of arbitrage on the complete Black-Scholes-Merton regime-switching Lévy market
Autorzy:: Sulima, Anna (ekonomia) Autor
Współwytwórcy:: Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych (Uniwersytet Ekonomiczny ; Wrocław)
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Arbitraż giełdowy
Równanie Blacka-Scholesa
Matematyka stosowana
Rynek finansowy
Aktywa finansowe
Proces Lévy'ego
Modele ekonomiczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Deficit distributions at ruin in a regime-switching Sparre Andersen model
Autorzy:: Rudź, M.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: regime-switching Sparre Andersen model
risk operators
deficit distributions at ruin
ruin probabilities
NBU
model przełącznikowy Sparre Andersena
prawdopodobieństwo ruiny; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Polish stock market and some foreign markets - dependence analysis by regime-switching copulas
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: kopuła
model przełącznikowy
współczynniki zależności w ogonach
copula
switching model
tail dependence coefficients; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Sentiment-induced regime switching in density forecasts of emerging markets exchange rates : calibrated simulation trumps estimated autoregression
Autorzy:: Jaworski, Krystian Autor
Współwytwórcy:: Katedra Ekonomii II (Szkoła Główna Handlowa ; Warszawa)
Tematy:: Globalizacja
Kursy walutowe
Metoda Monte Carlo
Prognozy finansowe
Rynki wschodzące
Rynek finansowy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Modele przełącznikowe oparte na kopulach w modelowaniu struktury zależności
Modelling the Dependence Structure with Regime Switching Copulas
Autorzy:: Syrek Robert
Tematy:: Decyzje inwestycyjne
Instrumenty finansowe
Modelowanie struktury
Model GARCH
Investment decisions
Financial instruments
Structure modeling
GARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: DETECTING BUSINESS CYCLES AND CONCORDANCE OF THE DEMAND-BASED CLASSIFIED PRODUCTION OF THE VISEGRAD COUNTRIES – REGIME SWITCHING APPROACH
Autorzy:: Štiblárová Ľubica
Siničáková Marianna
Tematy:: MARKOV-SWITCHING MODEL
VISEGRAD COUNTRIES
SYNCHRONIZATION
INDUSTRIAL; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Modeling of returns and trading volume by regime switching copulas
Modelowanie stóp zwrotu i wielkości obrotów za pomocą kopuł przełącznikowych
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Mestel, R.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: stock return volatility
trading volume
interdependency
regime switching copulas
zmienność stóp zwrotu
wielkość obrotów
zależność
kopule przełącznikowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Zmiany w czasie reguły Taylora a polityka pieniężna w Polsce
Polish monetary policy through the lens of regime switching Taylor rule
Autorzy:: Baranowski, Paweł
Sztaudynger, Jan Jacek
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Taylor rule
dynamic general equilibrium models
regime switching models
monetary policy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Zmiany w czasie reguły Taylora a polityka pieniężna w Polsce
Polish monetary policy through the lens of regime switching Taylor rule
Autorzy:: Baranowski Paweł
Sztaudynger Jan Jacek
Tematy:: Taylor rule
dynamic general equilibrium models
regime switching models
monetary policy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Zmiany w czasie reguły Taylora a polityka pieniężna w Polsce = Polish monetary policy through the lens of regime switching Taylor rule
Autorzy:: Baranowski, Paweł (1981- ). Autor
Współwytwórcy:: Sztaudynger, Jan Jacek (1946- ). Autor
Data publikacji:: 2016
Tematy:: Polska
Polityka pieniężna
Modele ekonometryczne
Równowaga ekonomiczna
Reguła Taylora; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study.
Autorzy:: Henryk Gurgul
Artur Machno
Robert Syrek
Tematy:: Value at Risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: One-day-ahead forecast of state of turbulence based on todays economic situation
Autorzy:: Marcin Chlebus
Data publikacji:: 2018
Tematy:: forecasting
state of turbulence
regime switching
risk management
risk measure
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: One-day-ahead forecast of state of turbulence based on todays economic situation
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:: forecasting
state of turbulence
regime switching
risk management
risk measure
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: The Absence of Arbitrage on the Complete Black-Scholes-Merton Regime-switching Lévy Market
Brak arbitrażu na zupełnym przełącznikowym rynku Blacka-Scholesa-Mertona typu Levy’ego
Autorzy:: Sulima, Anna
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Lévy process
regime-switching
arbitrage
martingale measure
proces Lévy’ego
model przełącznikowy
arbitraż
miara martyngałowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: The Absence of Arbitrage on the Complete Black-Scholes-Merton Regime-switching Lévy Market
Brak arbitrażu na zupełnym przełącznikowym rynku Blacka-Scholesa-Mertona typu Levy’ego
Autorzy:: Anna Sulima
Tematy:: Lévy process
regime-switching
arbitrage
martingale measure
proces Lévy’ego
model przełącznikowy
arbitraż
miara martyngałowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Dynamic Linkages in the Pairs (GBP/EUR, USD/EUR) and (GBP/USD, EUR/USD): How Do They Change During a Day?
Autorzy:: Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: exchange rates
FOREX
linkages
copula
Markov regime switching
Spearman’s rho
volatility
tail dependence
crisis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
Optymalny portfel na podstawie Expected Shortfall: badania porównawcze
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: value at risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management
wpółzależność
model przełącznikowy
kopula
zarządzanie ryzykiem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: value at risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management
wpółzależność
model przełącznikowy
kopula
zarządzanie ryzykiem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Are Central Banks In CEE Countries Concerned About The Burden Of Public Debt?
Czy banki centralne w krajach Europy Środkowej reagują na dług publiczny?
Autorzy:: Mackiewicz-Łyziak, Joanna
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: polityka pieniężna
dług publiczny
reguła Taylora
zmiana reżimu
monetary policy
general government debt
Taylor rule
regime switching; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Are Central Banks In CEE Countries Concerned About The Burden Of Public Debt?
Czy banki centralne w krajach Europy Środkowej reagują na dług publiczny?
Autorzy:: Joanna Mackiewicz-Łyziak
Data publikacji:: 2017
Tematy:: polityka pieniężna
dług publiczny
reguła Taylora
zmiana reżimu
monetary policy
general government debt
Taylor rule
regime switching; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
Autorzy:: Marcin Chlebus
Data publikacji:: 2016-09-30
Tematy:: Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Optymalny wybór portfela na rynku Ito-Markov Black-Scholes-Martona
Optimal portfolio selection in an Itô-Markov Black-Scholes-Merton market
Autorzy:: Sulima, Anna
Współwytwórcy:: Palmowski, Zbigniew
Data publikacji:: 2019-10-28
Słowa kluczowe:: Markov regime switching market
procesy Ito-Markova
Markovian jump securities
modele przełącznikowe
arbitraż
zupełność rynku
optymalna strategia
asymptotic arbitrage
Markov additive processes
complete markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Autocovariance and Linear Transformations of Markov Switching VARMA Processes
Autorzy:: Cavicchioli, Maddalena
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: time series
multivariate ARMA
state-space models
Markovchains
changes in regime
autocovariance
linear representations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: Autocovariance and Linear Transformations of Markov Switching VARMA Processes
Autorzy:: Cavicchioli, Maddalena
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
time series
multivariate ARMA
state-space models
Markovchains
changes in regime
autocovariance
linear representations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "regime-switching" wg kryterium: Wszystkie pola