Wszystkie pola: tail distributions

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On the reconstruction of Ito models on the basis of time series with long-tail distributions
Autorzy:: Rozmarynowska, Aneta
Data publikacji:: 2009
Tematy:: Szeregi czasowe - stosowanie
Geofizyka
Ekonometria; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On the reconstruction of Ito models on the basis of time series with long-tail distributions
Autorzy:: Rozmarynowska, A.
Data publikacji:: 2009
Słowa kluczowe:: Ito equation
stochastic process
nonlinear time series analysis
histogram method
Sequin method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk
Współwytwórcy:: Marcin Chlebus
Data publikacji:: 2018-12-18
Tematy:: value-at-risk
state of turbulence
GARCH
tail distributions
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2018-12-18
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: value-at-risk
state of turbulence
GARCH
tail distributions
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Multivariate tail equivalence of distributions in extreme value theory
Autorzy:: Michta, M.
Data publikacji:: 1991
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Tail Dependence in Bivariate Distributions
Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: tail dependence
copula analysis
bivariate distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Tail Dependence in Bivariate Distributions
Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Współwytwórcy:: Wrocław University of Economics, Department of Financial Investments and Insurance
Data publikacji:: 2016-04-25T12:44:49Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: tail dependence
copula analysis
bivariate distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Multivariate tail equivalence of distributions in extreme value theory
Applicationes Mathematicae T.21 (1991-1993)
Zastosowania Matematyki T.21 (1991-1993)
Autorzy:: Michta, Mariusz
Współwytwórcy:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny.
Data publikacji:: 1991-1993
Wydawca:: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Słowa kluczowe:: Matematyka -- czasopisma. [KABA]
Matematyka -- zastosowania naukowe -- czasopisma. [KABA]; Pokaż więcej
Dostawca treści:: RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Extreme Value Theory, tail index estimation of heavy tailed distributions.
Extreme Value Theory, czyli estymacja indeksu ogona dla rozkładów gruboogonowych
Autorzy:: Wenda, Anna
Słowa kluczowe:: teoria ekstremalnej wartości, rozkłady stabilne, estymacja indeksu ogona.
extreme value theory, stable distribution, tail index estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: On tails of symmetric and totally asymmetric alpha-stable distributions
Autorzy:: Bednorz, Witold M.
Łochowski, Rafał M.
Martynek, Rafał
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: alpha-stable distributions
tail estimates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Distributional analysis of the stocks comprising the DAX 30
Autorzy:: Hoechstoetter, M.
Rachev, S.
Fabozzi, F.
Data publikacji:: 2005
Słowa kluczowe:: stable distributions
heavy-tails
tail estimation
ARMA-GARCH
DAX 30; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Computing the portfolio conditional value-at-risk in the α-stable case
Autorzy:: Stoyanov, S.
Samorodnitsky, G.
Rachev, S. T.
Ortobelli, S.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: stable distributions
heavy tails
coherent risk measures
conditional value-at-risk
expected tail loss; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: On the structure of a class of distributions obeying the principle of a single big jump
Autorzy:: Xu, H.
Scheutzow, M.
Wang, Y.
Cui, Z.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: principle of a single big jump
strongly heavy-tailed distribution
weak tail equivalence
integrated tail distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: On weak tail domination of random vectors
Autorzy:: Latała, R.
Data publikacji:: 2009
Słowa kluczowe:: sums of independent random variables
Bernoulli series
random vectors
log-concave distributions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Ruin probability of a discrete-time risk process with proportional reinsurance and investment for exponential and Pareto distributions
Autorzy:: Jasiulewicz, H.
Kordecki, W.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: discrete time risk process
ruin probability
proportional reinsurance
Lundberg’s inequality
regularly varying tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Ruin probability of a discrete-time risk process with proportional reinsurance and investment for exponential and Pareto distributions
Autorzy:: Helena JASIULEWICZ
Wojciech KORDECKI
Tematy:: discrete time risk process
ruin probability, proportional reinsurance Lundberg’s inequality
regularly varying tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Ruin probability of a discrete-time risk process with proportional reinsurance and investment for exponential and Pareto distributions
Autorzy:: Jasiulewicz, H.
Kordecki, W.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: discrete time risk process
ruin probability
proportional reinsurance
Lundberg’s inequality
regularly varying tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Metody aproksymacji indeksu ogona rozkładów alfa-stabilnych na przykładzie GPW w Warszawie
Tail Index Approximation Methods of Alpha-stable Distributions on the Warsaw Stock
Autorzy:: Dominik Krężołek
Tematy:: Analiza empiryczna
Metody estymacji
Metody statystyczne
Papiery wartościowe
Prognozowanie notowań giełdowych
Empirical analysis
Estimation methods
Securities
Statistical methods
Stock exchange prediction; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Metody aproksymacji indeksu ogona rozkładów alfa-stabilnych na przykładzie GPW w Warszawie
Tail Index Approximation Methods of Alpha-stable Distributions on the Warsaw Stock
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza empiryczna
Metody estymacji
Metody statystyczne
Papiery wartościowe
Prognozowanie notowań giełdowych
Empirical analysis
Estimation methods
Securities
Statistical methods
Stock exchange prediction; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "tail distributions" wg kryterium: Wszystkie pola