Wszystkie pola: tail probability

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Tail probability estimates for certain Rademacher sums
Autorzy:: Marcus, Michael B.
Data publikacji:: 1976
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Tail probability of the hitting time of Brownian motion to a sphere with fixed hitting sites
Autorzy:: Hamana, Yuji
Data publikacji:: 2025
Słowa kluczowe:: Brownian motion
hitting times and sites
asymptotic expansion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Metric entropy and the small deviation problem for stable processes
Autorzy:: Aurzada, F.
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: small deviation
lower tail probability
Gaussian processes
stable processes
metric entropy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Asymptotic expansions for the first hitting times of bessel processes
Autorzy:: Hamana, Yuji
Kaikura, Ryo
Shinozaki, Kosuke
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: Bessel process
hitting time
tail probability
modified Bessel function
asymptotic expansion
Laplace transform; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Asymptotic expansions for the first hitting times of bessel processes
Autorzy:: Hamana, Yuji
Kaikura, Ryo
Shinozaki, Kosuke
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: Bessel process
hitting time
tail probability
modified Bessel function
asymptotic expansion
Laplace transform; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: On the monotonicity of tail probabilities
Autorzy:: Fokkink, Robbert
Pelekis, Christos
Papavassiliou, Symeon
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: tail comparisons
sums of independent random variables
(negative) binomial distribution
Poisson distribution
Simmons' inequality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Ruin probability of a discrete-time risk process with proportional reinsurance and investment for exponential and Pareto distributions
Autorzy:: Jasiulewicz, H.
Kordecki, W.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: discrete time risk process
ruin probability
proportional reinsurance
Lundberg’s inequality
regularly varying tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: A Modification of the Probability Weighted Method of Moments and its Application to Estimate the Financial Return Distribution Tail
Autorzy:: Małecka, Marta
Pekasiewicz, Dorota
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: PWMM
generalized Pareto distribution
tail estimate
distribution function estimate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: A Modification of the Probability Weighted Method of Moments and its Application to Estimate the Financial Return Distribution Tail
Autorzy:: Małecka Marta
Pekasiewicz Dorota
Tematy:: PWMM
generalized Pareto distribution
tail estimate
distribution function estimate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: On tails of symmetric and totally asymmetric alpha-stable distributions
Autorzy:: Bednorz, Witold M.
Łochowski, Rafał M.
Martynek, Rafał
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: alpha-stable distributions
tail estimates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Tail probabilities for a risk process with subexponential jumps in a regenerative and diffusion environment
Autorzy:: Palmowski, Z.
Data publikacji:: 2002
Słowa kluczowe:: ruin probability
Cox process
diffusion process
exponential change of measure; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Martingale approach for tail asymptotic problems in the generalized Jackson network
Autorzy:: Miyazawa, M.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: generalized Jackson network
stationary distribution
tail asymptotic
piecewise deterministic Markov process
martingale
change of measure
instability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Tail asymptotics of signal-to-interference ratio distribution in spatial cellular network models
Autorzy:: Miyoshi, N.
Shirai, T.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: spatial point processes
cellular networks
tail asymptotics
signal-to-interference ratio
determinantal point processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: The area of a spectrally positive stable process stopped at zero
Autorzy:: Letemplier, J.
Simon, T.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: hitting time
integrated process
stable Lévy process
tail asymptotics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: On the supremum from gaussian processes over infinite horizon
Autorzy:: Dębicki, Krzysztof
Michna, Zbigniew
Rolski, Tomasz
Data publikacji:: 1998
Słowa kluczowe:: gaussian processes
asymptotic of the tail
fractional Brownian motion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: On the structure of a class of distributions obeying the principle of a single big jump
Autorzy:: Xu, H.
Scheutzow, M.
Wang, Y.
Cui, Z.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: principle of a single big jump
strongly heavy-tailed distribution
weak tail equivalence
integrated tail distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Distributional analysis of the stocks comprising the DAX 30
Autorzy:: Hoechstoetter, M.
Rachev, S.
Fabozzi, F.
Data publikacji:: 2005
Słowa kluczowe:: stable distributions
heavy-tails
tail estimation
ARMA-GARCH
DAX 30; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: A predictive approach to quantiles: Application to Value at Risk and Tail Value at Risk
Autorzy:: Gzyl, Henryk
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: quantiles as best predictors
value at risk
tail value at risk
prediction in non-Euclidean metrics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Ruin probability of a discrete-time risk process with proportional reinsurance and investment for exponential and Pareto distributions
Autorzy:: Helena JASIULEWICZ
Wojciech KORDECKI
Tematy:: discrete time risk process
ruin probability, proportional reinsurance Lundberg’s inequality
regularly varying tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Ruin probability of a discrete-time risk process with proportional reinsurance and investment for exponential and Pareto distributions
Autorzy:: Jasiulewicz, H.
Kordecki, W.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: discrete time risk process
ruin probability
proportional reinsurance
Lundberg’s inequality
regularly varying tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: A modification of the probability weighted method of moments and its application to estimate the financial return distribution tail
Autorzy:: Małecka, Marta (ekonomia)
Współwytwórcy:: Pekasiewicz, Dorota
Data publikacji:: 2013
Tematy:: Prawdopodobieństwo
Teoria estymacji - stosowanie
Finanse - statystyka - metody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Distribution Tails for Solutions of Sde Driven By An Asymmetric Stable Lévy Process
Autorzy:: Eon, Richard
Gradinaru, Mihai
Data publikacji:: 2020
Słowa kluczowe:: stochastic differential equation
asymmetric stable Lévy noise
tail behaviour
ergodic processes
stationary distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Comparison of tail probabilities of strictly semistable/stable random vectors and their symmetrized counterparts with application
Autorzy:: Rajput, B. S.
Rama-Murthy, K.
Data publikacji:: 2004
Słowa kluczowe:: stable
semistable
inequality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Computing the portfolio conditional value-at-risk in the α-stable case
Autorzy:: Stoyanov, S.
Samorodnitsky, G.
Rachev, S. T.
Ortobelli, S.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: stable distributions
heavy tails
coherent risk measures
conditional value-at-risk
expected tail loss; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Two queues with random time-limited polling
Autorzy:: Saxena, M.
Boxma, O.
Kapodistria, S.
Núñez-Queija, R.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: polling model
workload decomposition
heavy traffic
heavy tail asymptotics
singular perturbation analysis
time-scale separation
geometric ergodicity; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "tail probability" wg kryterium: Wszystkie pola