Temat: Derivatives pricing

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych
Assess the Impact of Uncertainty on the Price Volatility Derivatives
Autorzy:: Tadeusz Czernik
Tematy:: Model Blacka-Scholesa
Wycena instrumentów pochodnych
Wycena opcji
Black-Scholes model
Derivatives pricing
Options pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych
Assess the Impact of Uncertainty on the Price Volatility Derivatives
Autorzy:: Czernik, Tadeusz
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Model Blacka-Scholesa
Wycena instrumentów pochodnych
Wycena opcji
Black-Scholes model
Derivatives pricing
Options pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Uogólniony Model Hulla-Whitea
The Generalized Hull-White Model
Autorzy:: Szczukiewicz, Michał
Słowa kluczowe:: Stochastic Differential Equations, interest rates, financial mathematics, Hull-White model, swaptions, bonds, derivatives, pricing interest rate derivatives, short-term interest rate, one-factor short-rate models
Stochastyczne równania różniczkowe, stopy procentowe, matematyka finansowa, model Hulla-White'a, swapcje, obligacje, instrumenty pochodne, wycena instrumentów finansowych na stopę procentową, krótkoterminowa stopa procentowa, jednoczynnikowe modele krótkoterminowej stopy procentowej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Comparison of the behaviour of market option prices in relation to option prices resulting from the black-scholes model during periods of a bull and bear market
Autorzy:: Forlicz Maria
Tematy:: option pricing
derivatives
Black and Scholes model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Backward Stochastic Differential Equations - theory, applications, simulations
Stochastyczne Równania Różniczkowe Wstecz - teoria, zastosowania, symulacje
Autorzy:: Maziarka, Łukasz
Słowa kluczowe:: Backward Stochastic Differential Equations, Stochastic Differential Equations, Monte Carlo, pricing of financial derivatives, financial mathematics
Stochastyczne równania różniczkowe wstecz, Stochastyczne równania różniczkowe, Monte Carlo, wycena instrumentów pochodnych, wycena opcji, matematyka finansowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Pricing options using Monte Carlo method
Wycena opcji metodą Monte Carlo
Autorzy:: Biernacki, Mateusz
Słowa kluczowe:: kontrakty futures, opcje, opcje waniliowe, opcje egzotyczne, wycena instrumentów pochodnych, model dwumianowy, model Blacka-Scholesa, metoda Monte Carlo, parytet Call-Put, arbitraż, minimalizacja wariancji, generatory liczb pseudolosowych, zmienne antytetyczne, Quasi Monte Carlo
futures, options, plain vanilla, exotic options, derivatives pricing, binomial model, Black-Scholes model, Monte Carlo method, Call-Put parity, arbitration, minimizing the variance, pseudo-random number generators, antithetical variables, Quasi Monte Carlo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by Kyoto Protocol
Zastosowanie parametrów rozmytych w wycenie pochodnych instrumentów finansowych związanych z Protokołem z Kioto
Autorzy:: Nowak, Piotr
Romaniuk, Maciej
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: option pricing
financial derivatives
Kyoto Protocol
martingale method
fuzzy parameters
wycena opcji
pochodne instrumenty finansowe
Protokół z Kioto
metoda martyngałowa
parametry rozmyte; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Instrumenty finansowe i strategie inwestycyjne oparte na zmienności – autorskie strategie i produkty finansowe neutralne rynkowo
Financial instruments and investment strategies based on volatility – proprietary strategies and market-neutral financial products
Autorzy:: Sroka, Iwona
Seliga, Kamil
Data publikacji:: 2021-06-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: zmienność
ekspozycja na zmienność
instrumenty pochodne
strategie
inwestycyjne
wycena opcji
portfel inwestycyjny
volatility
volatility exposure
derivatives
investment strategies
option pricing
investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by Kyoto Protocol
Zastosowanie parametrów rozmytych w wycenie pochodnych instrumentów finansowych związanych z Protokołem z Kioto
Autorzy:: Piotr NOWAK
Maciej ROMANIUK
Tematy:: option pricing
financial derivatives
Kyoto Protocol
martingale method
fuzzy parameters
wycena opcji
pochodne instrumenty finansowe
Protokół z Kioto
metoda martyngałowa
parametry rozmyte; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Instrumenty finansowe i strategie inwestycyjne oparte na zmienności – autorskie strategie i produkty finansowe neutralne rynkowo
Financial instruments and investment strategies based on volatility – proprietary strategies and market-neutral financial products
Autorzy:: Iwona Sroka
Data publikacji:: 2021-06-30
Tematy:: zmienność
ekspozycja na zmienność
instrumenty pochodne
strategie
inwestycyjne
wycena opcji
portfel inwestycyjny
volatility
volatility exposure
derivatives
investment strategies
option pricing
investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Derivatives pricing" wg kryterium: Temat