Temat: MARTINGALE MEASURE - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "MARTINGALE MEASURE" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 18

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: An elementary proof of the Dalang-Morton-Willinger theorem
Autorzy:: Rygiel, Agnieszka
Edigarian, Armen
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: equivalent martingale measure
arbitrage; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Discrete time arbitrage under transaction costs
Autorzy:: Piasecka, Joanna
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: martingale measure
arbitrage opportunity; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: QUANTILE HEDGING OF THE EUROPEAN OPTION IN THE COX-RUBINSTEIN MODEL
Autorzy:: Kliber P.
Tematy:: DERIVATIVE INSTRUMENT
MARTINGALE MEASURE
SUCCESS COEFFICIENTS
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Optimality of replication in the CRR model with transaction costs
Autorzy:: Rutkowski, Marek
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: transaction costs
martingale measure
super-hedging
option pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Quantile hedging for an insider
Autorzy:: Klusik, P.
Palmowski, Z.
Zwierz, J.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: insider trading
quantile hedging
initial enlargement of filtrations
equivalent martingale measure; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: On existence of local martingale measures for insiders who can stop at honest times
Autorzy:: Zwierz, J.
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: insider trading
progressive enlargement of filtrations
equivalent martingale measure
NFLVR
honest time; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The Absence of Arbitrage on the Complete Black-Scholes-Merton Regime-switching Lévy Market
Brak arbitrażu na zupełnym przełącznikowym rynku Blacka-Scholesa-Mertona typu Levy’ego
Autorzy:: Sulima, Anna
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Lévy process
regime-switching
arbitrage
martingale measure
proces Lévy’ego
model przełącznikowy
arbitraż
miara martyngałowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: The Absence of Arbitrage on the Complete Black-Scholes-Merton Regime-switching Lévy Market
Brak arbitrażu na zupełnym przełącznikowym rynku Blacka-Scholesa-Mertona typu Levy’ego
Autorzy:: Anna Sulima
Tematy:: Lévy process
regime-switching
arbitrage
martingale measure
proces Lévy’ego
model przełącznikowy
arbitraż
miara martyngałowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Wycena europejskiej opcji kupna – model ciągły
The European call option pricing – continuous model
Autorzy:: Kowgier Henryk
Tematy:: miara martyngałowa
model ciągły
wycena europejskiej opcji kupna
martingale measure
continuous model
European call option pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym
Valuation of Financial Derivatives in Discrete-Time Models
Autorzy:: Opiłka, Katarzyna
Słowa kluczowe:: arbitrage, complete market, the minimal entropy martingale measure
arbitraż, rynek zupełny, miara martyngałowa o minimalnej entropii.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 18

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies