Temat: MARTINGALE MEASURE - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: An elementary proof of the Dalang-Morton-Willinger theorem
Autorzy:: Rygiel, Agnieszka
Edigarian, Armen
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: equivalent martingale measure
arbitrage; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Discrete time arbitrage under transaction costs
Autorzy:: Piasecka, Joanna
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: martingale measure
arbitrage opportunity; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: QUANTILE HEDGING OF THE EUROPEAN OPTION IN THE COX-RUBINSTEIN MODEL
Autorzy:: Kliber P.
Tematy:: DERIVATIVE INSTRUMENT
MARTINGALE MEASURE
SUCCESS COEFFICIENTS
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Optimality of replication in the CRR model with transaction costs
Autorzy:: Rutkowski, Marek
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: transaction costs
martingale measure
super-hedging
option pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Quantile hedging for an insider
Autorzy:: Klusik, P.
Palmowski, Z.
Zwierz, J.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: insider trading
quantile hedging
initial enlargement of filtrations
equivalent martingale measure; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: On existence of local martingale measures for insiders who can stop at honest times
Autorzy:: Zwierz, J.
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: insider trading
progressive enlargement of filtrations
equivalent martingale measure
NFLVR
honest time; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The Absence of Arbitrage on the Complete Black-Scholes-Merton Regime-switching Lévy Market
Brak arbitrażu na zupełnym przełącznikowym rynku Blacka-Scholesa-Mertona typu Levy’ego
Autorzy:: Sulima, Anna
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Lévy process
regime-switching
arbitrage
martingale measure
proces Lévy’ego
model przełącznikowy
arbitraż
miara martyngałowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: The Absence of Arbitrage on the Complete Black-Scholes-Merton Regime-switching Lévy Market
Brak arbitrażu na zupełnym przełącznikowym rynku Blacka-Scholesa-Mertona typu Levy’ego
Autorzy:: Anna Sulima
Tematy:: Lévy process
regime-switching
arbitrage
martingale measure
proces Lévy’ego
model przełącznikowy
arbitraż
miara martyngałowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Wycena europejskiej opcji kupna – model ciągły
The European call option pricing – continuous model
Autorzy:: Kowgier Henryk
Tematy:: miara martyngałowa
model ciągły
wycena europejskiej opcji kupna
martingale measure
continuous model
European call option pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym
Valuation of Financial Derivatives in Discrete-Time Models
Autorzy:: Opiłka, Katarzyna
Słowa kluczowe:: arbitrage, complete market, the minimal entropy martingale measure
arbitraż, rynek zupełny, miara martyngałowa o minimalnej entropii.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Wycena europejskiej opcji kupna – model ciągły
The European call option pricing – continuous model
Autorzy:: Kowgier, Henryk
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:: miara martyngałowa
model ciągły
wycena europejskiej opcji kupna
martingale measure
continuous model
European call option pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Pricing of swap options in two-dimensional Black-Scholes model
Wycena opcji swap w dwuwymiarowym modelu Blacka-Scholesa
Autorzy:: Zapiec, Łukasz
Słowa kluczowe:: model Blacka-Scholesa, opcja swap, miara martyngałowa, formuła wyceny
Black-Scholes model, swap option, martingale measure, pricing fomrula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
Autorzy:: Nowak, P.
Romaniuk, M.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:: option pricing
Lévy process
minimal entropy
martingale measure
fuzzy sets
Monte Carlo simulation
wycena opcji
entropia minimalna
zbiór rozmyty
symulacja Monte Carlo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
Autorzy:: Nowak, P.
Romaniuk, M.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: option pricing
Lévy process
minimal entropy
martingale measure
fuzzy sets
Monte Carlo simulation
wycena opcji
entropia minimalna
zbiór rozmyty
symulacja Monte Carlo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Gaussowski model HJM. Implementacja oraz zastosowanie w wycenie instrumentów pochodnych
Gassian HJM model. Implementation and application in pricing financial derivatives.
Autorzy:: Iwan, Michał
Słowa kluczowe:: Model HJM, obligacje zerokuponowe, miara martyngałowa, wycena instrumentów pochodnych, arbitraż, implementacja, dyskretna aproksymacja
HJM model, zero-coupon bond, martingale measure, pricing derivaives, arbitrage, implementation, discrete approximation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Hedging semistatyczny opcji barierowych
Semi-static hedging of barrier options
Autorzy:: Kapałka, Barbara
Słowa kluczowe:: model Blacka-Scholesa, miara martyngałowa, hedging dynamiczny, hedging statyczny, hedging semistatyczny, opcje barierowe, replikacja
Black-Scholes model, martingale measure, dynamic hedging, static hedging, semi-static hedging, barrier options, replication; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Martingale approach for tail asymptotic problems in the generalized Jackson network
Autorzy:: Miyazawa, M.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: generalized Jackson network
stationary distribution
tail asymptotic
piecewise deterministic Markov process
martingale
change of measure
instability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Modele stóp procentowych
Interest rate models
Autorzy:: Czarnowska, Aneta
Słowa kluczowe:: arbitraż , czas do wykupu, cena, drzewo binarne, dyskretyzacja, filtracja, funkcja, jednoczynnikowe modele, martyngał, miara martyngałowa, model, model Blacka i Krasinskiego, model CIR, Model Coxa, Ingersolla i Rossa, model HJM, model Heatha, Jarrowa i Mortona, model Hoo-Lee, model Hulla i White’a, model Mertona, model Vasicka, modelowanie, obligacja, obligacja zerokuponowa, proces, proces Wienera, proces stochastyczny, stopa forward, stopa krótka, stopa procentowa, struktura terminowa, rachunek bankowy, równanie różniczkowe, symulacja, wartość oczekiwana, wzór Ito, zmienna losowa
arbitrage, bank account, binary tree, the Black-Karasinski model, bond, the Cox-Ingersoll-Ross model, the CIR model, differential equation, discretization, expected value, filtration, , forward rate, function, the Heath-Jarrow-Morton, the HJM model, the Ho-Lee model, the Hull-White model, interest rate, Ito’s formula, martingale, martingale measure, the Merton model, model, modeling, no-arbitrage, one-factor models, price, process, random variable, simulation, short rate, stochastic discount rate, stochastic process, term structure, time to maturity, the Vasicek model, Wiener process, zero-coupon bond; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "MARTINGALE MEASURE" wg kryterium: Temat