Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Biblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaBiblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Wyszukujesz frazę "control variates" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Wycenianie opcji na podstawie modeli bazujących na stochastycznych równaniach różniczkowych z użyciem metod Monte Carlo
    Option pricing based on models using stochastic differential equations with Monte Carlo methods
    Autorzy:
    Drogosz, Hubert
    Słowa kluczowe:
    option pricing, monte carlo, black-scholes, heston, sde, antithetic variates, control variates, R
    wycenianie opcji, monte carlo, black-scholes, heston, stochastyczne równania różniczkowe, zmienne antytetyczne, zmienne kontrolne, R
    Pokaż więcej
    Dostawca treści:
    Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
    Inne
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies