Temat: copula theory - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Energy-based spectrum sensing with copulas for cognitive radios
Autorzy:: Ilgin, F. Y.
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: energy-based sensing
cognitive radio
copula theory
Neyman Pearson
spectrum management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Energy-based spectrum sensing with copulas for cognitive radios
Autorzy:: Ilgin, F. Y.
Data publikacji:: 2020
Słowa kluczowe:: energy-based sensing
cognitive radio
copula theory
Neyman Pearson
spectrum management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wyznaczanie dwuwymiarowych charakterystyk projektowych wezbrań sztormowo-roztopowych w zurbanizowanym obszarze portu morskiego w Ustce – wybrane problemy
Determining the Bivariate Design Characteristics of the Storm-Snowmelt Floods in an Urban Area of a Seaport in Ustka – Selected Problems
Autorzy:: Ciupak, M.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Polskie Towarzystwa Geofizyczne
Tematy:: częstość stacjonarna
częstość niestacjonarna
prawdopodobieństwo przewyższenia
okres powtarzalności
teoria kopuli
funkcja kopuli BB1
port morski w Ustce
stationary frequency
non-stationary frequency
probability of exceedance
return period
copula’s theory
BB1 copula function
sea port in Ustka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wyznaczanie dwuwymiarowych charakterystyk projektowych wezbrań sztormowo-roztopowych w zurbanizowanym obszarze portu morskiego w Ustce – wybrane problemy
Autorzy:: Ciupak, M.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: częstość stacjonarna
częstość niestacjonarna
prawdopodobieństwo przewyższenia
okres powtarzalności
teoria kopuli
funkcja kopuli BB1
port morski w Ustce
stationary frequency
non-stationary frequency
probability of exceedance
return period
copula’s theory
BB1 copula function
sea port in Ustka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach
Rozkłady wielowymiarowe w analizie danych finansowych - próba systematyzacji
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multivariate distributions
copula functions
portfolio theory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach
Rozkłady wielowymiarowe w analizie danych finansowych - próba systematyzacji
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Współwytwórcy:: Department of Financial Investments and Risk Management, Wrocław University of Economics
Data publikacji:: 2016-01-03T19:29:37Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multivariate distributions
copula functions
portfolio theory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: ANALYSIS OF TAIL DEPENDENCE STRUCTURE IN GLOBAL FINANCIAL MARKETS
Autorzy:: Grażyna Trzpiot
Justyna Majewska
Data publikacji:: 2014
Tematy:: tail-dependence
extremes
extreme value theory
copula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: ANALYSIS OF TAIL DEPENDENCE STRUCTURE IN GLOBAL FINANCIAL MARKETS
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: tail-dependence
extremes
extreme value theory
copula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Testing for tail independence in extreme value models – application on polish stock exchange
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Współwytwórcy:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
Data publikacji:: 2012-06-04T12:31:33Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: extreme-value theory (EVT)
copula
test for independence; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Testing for tail independence in extreme value models – application on polish stock exchange
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: extreme-value theory (EVT)
copula
test for independence; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "copula theory" wg kryterium: Temat