Autor: Fraszka-Sobczyk, Emilia Autor

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym : uogólnienia formuły Blacka-Scholesa
Autorzy:: Fraszka-Sobczyk, Emilia Autor
Współwytwórcy:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydawca
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Równanie Blacka-Scholesa
Polska
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR)
Rynek kapitałowy
Opcje europejskie
Wycena; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On the uniform convergence of Cox-Ross-Rubinstein formulas to the Black-Scholes formula
Autorzy:: Chojnowska-Michalik, Anna. Autor
Współwytwórcy:: Fraszka-Sobczyk, Emilia. Autor
Data publikacji:: 2016
Tematy:: Akcje (ekonomia)
Ceny
Rachunek prawdopodobieństwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time. Pt. 2
Współwytwórcy:: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Uniwersytet Łódzki)
Wydział Matematyki i Informatyki (Uniwersytet Łódzki)
Fraszka-Sobczyk, Emilia Autor
Chojnowska-Michalik, Anna Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Równanie Blacka-Scholesa
Transakcja opcyjna
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time. Pt. 1
Współwytwórcy:: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Uniwersytet Łódzki)
Wydział Matematyki i Informatyki (Uniwersytet Łódzki)
Fraszka-Sobczyk, Emilia Autor
Chojnowska-Michalik, Anna Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Równanie Blacka-Scholesa
Transakcja opcyjna
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Informacja