Temat: Model Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR)

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time. Pt. 2
Współwytwórcy:: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Uniwersytet Łódzki)
Wydział Matematyki i Informatyki (Uniwersytet Łódzki)
Fraszka-Sobczyk, Emilia Autor
Chojnowska-Michalik, Anna Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Równanie Blacka-Scholesa
Transakcja opcyjna
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time. Pt. 1
Współwytwórcy:: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Uniwersytet Łódzki)
Wydział Matematyki i Informatyki (Uniwersytet Łódzki)
Fraszka-Sobczyk, Emilia Autor
Chojnowska-Michalik, Anna Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Równanie Blacka-Scholesa
Transakcja opcyjna
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym : uogólnienia formuły Blacka-Scholesa
Autorzy:: Fraszka-Sobczyk, Emilia Autor
Współwytwórcy:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydawca
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Równanie Blacka-Scholesa
Polska
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR)
Rynek kapitałowy
Opcje europejskie
Wycena; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part II
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć II
Autorzy:: Emilia Fraszka-Sobczyk
Anna Chojnowska-Michalik
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model), Black-Scholes formula, option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model CRR, wzór Blacka-Scholesa, wycena opcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I
Autorzy:: Emilia Fraszka-Sobczyk
Anna Chojnowska-Michalik
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model), Black-Scholes formula, option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model CRR, wzór Blacka-Scholesa, wycena opcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I
Autorzy:: Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part II
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć II
Autorzy:: Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja