Temat: RISK PORTFOLIO - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Otsinka rivnia finansovoho ryzyku mashynobudivnykh pidpryiemstv
FINANCIAL RISK ESTIMATION OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
Autorzy:: Maria O. Levchenko
Tematy:: RISK
RISK PORTFOLIO
ESTIMATION
FINANCIAL MANAGEMENT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Perspektyvy ekolohichno bezpechnoi liberalizatsii svitovoi torhivli
PROSPECTS FOR ENVIRONMENTALLY SAFE WORLD TRADE LIBERALIZATION
Autorzy:: Maria A. Hnatyshyn
Tematy:: RISK
RISK PORTFOLIO
ESTIMATION
FINANCIAL MANAGEMENT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:: Gluzicka Agata
Tematy:: risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: CALCULATION PORTFOLIO RISK BY SHARPES METHOD AND THEIR PREDICTION ON THE TREND MODEL
Autorzy:: Kolupa M.
Tematy:: PORTFOLIO RISK CALCULATION
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed
Autorzy:: Rogonov, Stepan A.
Soldatenko, Ilia S.
Yazenin, Alexander V.
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: portfolio selection model
hybrid uncertainty
possibility
necessity
quasi-efficient solutions
minimum risk portfolio frontier
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed
Autorzy:: Rogonov, Stepan A.
Soldatenko, Ilia S.
Yazenin, Alexander V.
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: portfolio selection model
hybrid uncertainty
possibility
necessity
quasi-efficient solutions
minimum risk portfolio frontier
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Autorzy:: Jaśko, Przemysław
Kosiorowski, Daniel
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: odporny estymator rozrzutu
MCD
PCS
odporna analiza portfelowa
zrealizowana kowariancja
portfel o minimalnym ryzyku
portfel ERC
robust estimator of multivariate scatter
robust portfolio analysis
realized covariance
minimum risk portfolio
equal risk contribution portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Autorzy:: Przemysław Jaśko
Daniel Kosiorowski
Data publikacji:: 2016-06-30
Tematy:: odporny estymator rozrzutu
MCD
PCS
odporna analiza portfelowa
zrealizowana kowariancja
portfel o minimalnym ryzyku
portfel ERC
robust estimator of multivariate scatter
robust portfolio analysis
realized covariance
minimum risk portfolio
equal risk contribution portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Long run risk sensitive portfolio with general factors
Autorzy:: Pitera, Marcin
Stettner, Łukasz
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: risk sensitive criterion
weighted span norm
Bellman equation
risk sensitive portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Model of a minimal risk portfolio under hybrid uncertainty
Autorzy:: Yazenin, Alexander V.
Soldatenko, Ilia S.
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: minimum risk portfolio
hybrid uncertainty
possibility
necessity
strongest t-norm
weakest t-norm
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Wartość zagrożona jako miernik oceny efektywności inwestowania na rynku kapitałowym : propozycja zastosowania w zarządzaniu logistycznym
Autorzy:: Tymińska, M.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: transakcje portfelowe
ryzyko portfelowe
rynek kapitałowy
decyzje logistyczne
inwestycje finansowe
portfolio transactions
risk portfolio
capital market
logistics decisions
financial investments; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Model of a minimal risk portfolio under hybrid uncertainty
Autorzy:: Yazenin, Alexander V.
Soldatenko, Ilia S.
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: minimum risk portfolio
hybrid uncertainty
possibility
necessity
strongest t-norm
weakest t-norm
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Analiza czynników determinujących akceptowalny poziom ryzyka portfela inwestora indywidualnego
Autorzy:: Pacholski, L.
Gąsior, P.
Data publikacji:: 2009
Słowa kluczowe:: inwestowanie
portfel inwestycyjny
ryzyko portfela
oczekiwana stopa zwrotu
investing
liquidity
portfolio risk
investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:: Kociński, Marek Andrzej
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:: Marek Andrzej Kociński
Data publikacji:: 2012
Tematy:: ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym – zarys problematyki
Risk management in a multi-project environment – outline of issues
Autorzy:: Hofman, Mariusz
Data publikacji:: 2013-12-15
Wydawca:: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
zarządzanie ryzykiem portfela projektów
zarządzanie ryzykiem wielu projektów
risk management
portfolio risk management
risk management of multiple projects; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym – zarys problematyki
Risk management in a multi-project environment – outline of issues
Autorzy:: Mariusz Hofman
Data publikacji:: 2013-12-15
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
zarządzanie ryzykiem portfela projektów
zarządzanie ryzykiem wielu projektów
risk management
portfolio risk management
risk management of multiple projects; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Analiza efektywności portfela projektów
Autorzy:: Cabała, P.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: portfel projektów
metoda PERT
rozkład beta
współczynnik zmienności
ryzyko projektu
ryzyko portfela
project portfolio
PERT method
beta distribution
coefficient of variation
project risk
portfolio risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Analiza efektywności portfela projektów
Analysis of project portfolio effectiveness
Autorzy:: Cabała, P.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:: portfel projektów
metoda PERT
rozkład beta
współczynnik zmienności
ryzyko projektu
ryzyko portfela
project portfolio
PERT method
beta distribution
coefficient of variation
project risk
portfolio risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Optimal Portfolio Theory
Teoria portfela optymalnego
Autorzy:: Kopeć, Mateusz
Słowa kluczowe:: portfolio analysis, CVaR, investment risk, risk measures
analiza portfelowa, CVaR, ryzyko inwestycyjne, miary ryzyka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Credit risk management in banks in Poland
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach w Polsce
Autorzy:: Gawron, Dominika
Słowa kluczowe:: credit risk, management of credit risk, loan portfolio, creditworthiness, non-performing loans, recommendations of KNF
ryzyko kredytowe, zarządzanie ryzykiem kredytowym, portfel kredytowy, zdolność kredytowa, kredyty zagrożone, rekomendacje KNF; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Optimization of the investment portfolio at the quantile restrictions.
Optymalizacja portfela inwestycyjnego przy ograniczeniach kwantylowych
Autorzy:: Wójcik, Kamila
Słowa kluczowe:: portfel inwestycyjny, optymalizacja, value at risk, expected shortfall
investment portfolio, optimization, value at risk , expected shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Markowitz model
Model Markowitza
Autorzy:: Biernacki, Mateusz
Słowa kluczowe:: Markowitz, model Markowitza, ryzyko portfela, portfel efektywny, metoda minimalizacji wariancji
Markowitz, Markowitz model, investment portfolio risk, efficient portfolios, minimization of variance method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Application of Selected Statistical Methods in Assessing Homogeneity of Insurance Portfolio
Zastosowanie testów statystycznych do badania jednorodności portfela ubezpieczeń
Autorzy:: Szymańska, Anna
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: homogeneity
portfolio
risk factors; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Application of Selected Statistical Methods in Assessing Homogeneity of Insurance Portfolio
Zastosowanie testów statystycznych do badania jednorodności portfela ubezpieczeń
Autorzy:: Szymańska, Anna
Współwytwórcy:: University of Łódź, Chiar of Statistical Methods
Data publikacji:: 2016-04-11T14:06:33Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: homogeneity
portfolio
risk factors; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: ANALÝZA INTEGROVANÉHO TRHOVÉHO A KREDITNÉHO RIZIKA NA PRÍKLADE BANKOVÉHO SEKTORA NA SLOVENSKU
Integrated market and credit risk analysis in the banking sector in Slovakia
Autorzy:: Barnhill Theodore
Gertler Ľubomíra
Sivák Rudolf
Tematy:: BANKING RISK
CREDIT RISK
MARKET RISK
PORTFOLIO SIMULATION
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Application of the Wolfs Algorithm in Constructing Effective Portfolios
Zastosowanie algorytmu Wolfa do wyznaczania portfela efektywnego
Autorzy:: Olesinkiewicz, Jacek
Rutkowska-Ziarko, Anna
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: quadratic programming
effective portfolio
risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: risk
portfolio
electric energy market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Climate policy relevant sectors in the Polish commercial banks
Autorzy:: Aneta Kosztowniak
Data publikacji:: 2023
Tematy:: credit portfolio
CPRS
transformation risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
Autorzy:: Grażyna Trzpiot
Barbara Glensk
Alicja Ganczarek-Gamrot
Data publikacji:: 2014
Tematy:: risk
portfolio
electric energy market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Animal Spirits and Risk in Financial Markets
Autorzy:: Ilomäki Jukka
Data publikacji:: 2018-05-15
Tematy:: Risk
Portfolio Choice
Asset Pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: APPLICATION OF MIGRATION MATRICES TO RISK EVALUATION AND THEIR IMPACT ON PORTFOLIO VALUE
Autorzy:: Urszula Grzybowska
Marek Karwanski
Data publikacji:: 2013
Tematy:: migration matrices
portfolio value
market risk
credit risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Climate policy relevant sectors in the Polish commercial banks
Autorzy:: Kosztowniak, Aneta
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:: credit portfolio
CPRS
transformation risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Application of the Wolfs Algorithm in Constructing Effective Portfolios
Zastosowanie algorytmu Wolfa do wyznaczania portfela efektywnego
Autorzy:: Olesinkiewicz, Jacek
Rutkowska-Ziarko, Anna
Współwytwórcy:: University of Warmia and Mazury, Chair of Statistics and Informatics, Olsztyn
Data publikacji:: 2015-12-29T03:45:48Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: quadratic programming
effective portfolio
risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: An empirical comparison of different risk measures in portfolio optimization
Autorzy:: Lam Weng Hoe
Jaaman Saiful Hafizah
Isa Zaidi
Tematy:: portfolio
optimization
risk measures
variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Animal Spirits and Risk in Financial Markets
Autorzy:: Ilomäki, Jukka
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Risk
Portfolio Choice
Asset Pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Comparing reduced form vs. structural models in measuring and managing credit portfolio risks - a comprehensive meta – analysis
Porównanie model zredukowanych i strukturalnych w pomiarze i zarządzaniu ryzykiem portfolio kredytowego - metaanaliza wielokryterialna
Autorzy:: Raphael Reinwald
Data publikacji:: 2021-06-30
Tematy:: credit portfolio models
credit risk
CreditMetrics®
CreditRisk+®
portfolio model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: The Effectiveness of Simple Diversification in Comparison to Markowitz Portfolio Theory
Autorzy:: Markowski Lesław
Rutkowska-Ziarko Anna
Data publikacji:: 2011-06-30
Tematy:: simple diversification
portfolio effectiveness
systematic risk
specific risk.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: APPLICATION OF MIGRATION MATRICES TO RISK EVALUATION AND THEIR IMPACT ON PORTFOLIO VALUE
Autorzy:: Grzybowska, Urszula
Karwanski, Marek
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: migration matrices
portfolio value
market risk
credit risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: ACTIVITY OF BANKS OF THE KHARKIV REGION AT THE STOCK MARKET
Autorzy:: Serdyuk L. V.
Tematy:: INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT
INVESTMENT RISK
SECURITIES PORTFOLIO (KHARKIV BANKS)
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Comparing reduced form vs. structural models in measuring and managing credit portfolio risks - a comprehensive meta – analysis
Porównanie model zredukowanych i strukturalnych w pomiarze i zarządzaniu ryzykiem portfolio kredytowego - metaanaliza wielokryterialna
Autorzy:: Reinwald, Raphael
Data publikacji:: 2021-06-30
Wydawca:: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Tematy:: credit portfolio models
credit risk
CreditMetrics®
CreditRisk+®
portfolio model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Hedging the investment portfolio with derivatives present on the Polish market
Autorzy:: Bernat, Tomasz
Ruszkiewicz, Robert
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: capital market
investment risk
portfolio construction; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: A new approach to risk assessment in fuzzy portfolio selection
Autorzy:: Dymowa, L.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: portfolio selection
risk assessment
fuzzy sets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: Hedging the investment portfolio with derivatives present on the Polish market
Autorzy:: Bernat, Tomasz
Ruszkiewicz, Robert
Data publikacji:: 2023
Słowa kluczowe:: capital market
investment risk
portfolio construction; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Applications of robust statistics in the portfolio theory
Autorzy:: Kaszuba Bartosz
Tematy:: robust statistics
portfolio asset allocations
robust portfolio estimation
robust risk measures; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: Risk sharing markets and hedging a loan portfolio: a note.
Autorzy:: Broll Udo
Guo Xu
Welzel Peter
Data publikacji:: 2017-12-20
Tematy:: risk management
credit risk
loan portfolio
derivatives
hedging effectiveness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: Risk sharing markets and hedging a loan portfolio: a note.
Autorzy:: Broll, Udo
Guo, Xu
Welzel, Peter
Data publikacji:: 2017-12-20
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: risk management
credit risk
loan portfolio
derivatives
hedging effectiveness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: MANAGING THE PORTFOLIO ON CUSTOMERS ORDER
Autorzy:: Filipczuk T.
Tematy:: INVESTMENT STRATEGY
MANAGEMENT
PORTFOLIO
RISK
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: Hedging the investment portfolio with derivatives present on the Polish market
Autorzy:: Tomasz Bernat
Robert Ruszkiewicz
Data publikacji:: 2023
Tematy:: capital market
investment risk
portfolio construction; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego w modelu Schwartza
Investment potfolio optimization based on the Schwartz model
Autorzy:: Gerlich, Anna
Słowa kluczowe:: portfel, inwestycja, Capital at Risk, CaR, optymalizacja, Schwartz model, miara ryzyka, quasi-wypukłość
portfolio, investment, Capital at Risk, CaR, optimization, Schwartz model, risk measure, quasi-convexity; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 52.

Tytuł:: Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki portfelowe
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio companies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 53.

Tytuł:: Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
Autorzy:: Agata Gluzicka
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki portfelowe
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio companies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:: ASSESSMENT OF MODEL RISK IN FINANCIAL MARKETS
Autorzy:: Jajuga Krzysztof
Tematy:: MODEL RISK
OPTION PRICING
PORTFOLIO THEORY
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 55.

Tytuł:: Review of Value at Risk estimation methods
Autorzy:: Stefaniak Radosław
Tematy:: Value at Risk
estimation
backtesting
investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:: Review of Value at Risk estimation methods
Autorzy:: Stefaniak, Radosław
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Value at Risk
estimation
backtesting
investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:: Portfolio selection: method of the step by step assigned weights
Wybór portfela: metoda wag dobieranych krok po kroku
Autorzy:: Pavlík Martin
Michalski Grzegorz
Lukáčik Martin
Tematy:: modern portfolio theory
VBA in Excel
enumeration
portfolio choice
VaR
Value at Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 58.

Tytuł:: Portfolio selection: method of the step by step assigned weights
Wybór portfela: metoda wag dobieranych krok po kroku
Autorzy:: Pavlík, Martin
Michalski, Grzegorz
Lukáčik, Martin
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: modern portfolio theory
VBA in Excel
enumeration
portfolio choice
VaR
Value at Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 59.

Tytuł:: Metody znajdowania portfela efektywnego dla semiwariancji
Autorzy:: Rutkowska-Ziarko, A.
Data publikacji:: 2005
Słowa kluczowe:: ryzyko
semiwariancja
wybór portfela
portfel efektywny
risk
semi-variance
portfolio selection
efficient portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:: Real Estate Investment Optimal Portfolio Selection: A Case Study of European Countries
Autorzy:: Jelena Stankevičienė
Tematy:: real estate investment
real estate portfolio
risk
uncertainty; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:: Interactive fuzzy numbers in the evaluation of the effectiveness of investment projects and selection of efficient portfolios
Autorzy:: Bogdan RĘBIASZ
Tematy:: portfolio selection
risk, fuzzy numbers
simulation
mathematical programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 62.

Tytuł:: Risk-Return Profile of Ukrainian Agribusiness: Assessing the Potential of Investment Policy
Autorzy:: Hurnyak, Ihor
Struk, Oleksandra
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:: stock market
agribusiness
Ukraine
investment portfolio
profitability
risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 63.

Tytuł:: Risk-Return Profile of Ukrainian Agribusiness: Assessing the Potential of Investment Policy
Autorzy:: Ihor Hurnyak
Oleksandra Struk
Data publikacji:: 2023
Tematy:: stock market
agribusiness
Ukraine
investment portfolio
profitability
risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:: Risk-return profile of Ukrainian agribusiness: assessing the potential of investment policy
Autorzy:: Hurnyak I.
Struk O.
Tematy:: stock market
agribusiness
Ukraine
investment portfolio
profitability
risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 65.

Tytuł:: Rankingi ryzyka portfela projektów w świetle badań empirycznych
An empirical investigation on the projects portfolio risk rankings
Autorzy:: Hofman, M.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
portfel projektów
identyfikacja ryzyka
risk management
project portfolio
risk identification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:: Rankingi ryzyka portfela projektów w świetle badań empirycznych
Autorzy:: Hofman, M.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: zarządzanie ryzykiem
portfel projektów
identyfikacja ryzyka
risk management
project portfolio
risk identification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 67.

Tytuł:: Analysis of Foreign Currency Portfolio in Indonesia
Autorzy:: Ningsih, Evi Sulfiah
Adam, Pasrun
Subiyanto, Subiyanto
Supian, Sudrajat
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:: Foreign Exchange
Markowitz Model
Optimal Portfolio
Return
Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 68.

Tytuł:: Interactive fuzzy numbers in the evaluation of the effectiveness of investment projects and the selection of efficient portfolios
Autorzy:: Rębiasz, B.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: portfolio selection
risk
fuzzy numbers
simulation
mathematical programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 69.

Tytuł:: THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:: Hrytsiuk, Petro
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 70.

Tytuł:: Technique of a choice the optimal combination of Renewable Energy Sources in the Power Supply System taking into account the random nature of changes in weather conditions
Autorzy:: Shalukho, A.
Sosnina, E.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców
Tematy:: renewable energy sources
operational risk of consumer's electricity
portfolio analysis theory
renewable energy source portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 71.

Tytuł:: Comparison of selected portfolio strategies based on the example of cryptocurrency portfolios
Porównanie wybranych strategii portfelowych na przykładzie portfeli kryptowalut
Autorzy:: Kadziolka K.
Tematy:: cryptocurrency
Markowitz model
portfolio analysis
investment decision
investment risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 72.

Tytuł:: THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:: Hrytsiuk Petro
Tematy:: portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 73.

Tytuł:: Technique of a choice the optimal combination of Renewable Energy Sources in the Power Supply System taking into account the random nature of changes in weather conditions
Autorzy:: Shalukho, A.
Sosnina, E.
Data publikacji:: 2012
Słowa kluczowe:: renewable energy sources
operational risk of consumer's electricity
portfolio analysis theory
renewable energy source portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 74.

Tytuł:: Zastosowanie programowania kwadratowego do wyznaczenia portfela o najmniejszym ryzyku
Application of quadratic programming to determine the portfolio with the lowest risk.
Autorzy:: Eisenbart, Kamil
Słowa kluczowe:: quadratic programming, the portfolio with the lowest risk, minimizing program, the gradient projection method, variance of the portfolio
programowanie kwadratowe, portfel o najmniejszym ryzyku, program minimalizujący, metoda rzutowania gradientu, wariancja portfela; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 75.

Tytuł:: Sequence-of-returns risk in the management of retirement savings
Autorzy:: Stachnio, Maciej
Sołdek, Andrzej
Współwytwórcy:: Triple A - Risk Finance Poland
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Data publikacji:: 2018-08-31
Wydawca:: Rzecznik Finansowy, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Słowa kluczowe:: portfolio size effect
sequence-of-returns risk
retirement savings; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 76.

Tytuł:: SPATIAL GRAPHIC INTERPRETATION OF THE FOSTER-HART FORMULA
Autorzy:: Halicki Marcin
Kwater Tadeusz
Tematy:: measure of riskiness
investment, risk
portfolio management
financial model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 77.

Tytuł:: Sequence-of-returns risk in the management of retirement savings
Autorzy:: Stachnio, Maciej
Sołdek, Andrzej
Data publikacji:: 2018-08-31
Wydawca:: Rzecznik Finansowy, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Słowa kluczowe:: portfolio size effect
sequence-of-returns risk
retirement savings; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 78.

Tytuł:: SPATIAL GRAPHIC INTERPRETATION OF THE FOSTER-HART FORMULA
Autorzy:: Halicki, Marcin
Kwater, Tadeusz
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: measure of riskiness
investment, risk
portfolio management
financial model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 79.

Tytuł:: Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 80.

Tytuł:: Model jednoczynnikowy w ryzyku kredytowym
One-Factor Model in Credit Risk
Autorzy:: Szymczak, Weronika
Słowa kluczowe:: one-factor model, credit risk, , credit portfolio, portfolio loss, loss distribution, credit, Bernoulli distribution, factor, normal distribution, probability, conditional probability, default, moments, loss limit behaviour
model jednoczynnikowy, ryzyko kredytowe, portfel kredytowy, strata portfela, rozkład straty, kredyt, rozkład Bernoulliego, czynnik, rozkład normalny, prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo warunkowe, niewypłacalność, momenty, granica straty; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 81.

Tytuł:: Optimal Portfolio under Non-Extensive Statistical Mechanics and Value-at-Risk Constraints
Autorzy:: Zhao, Pan
Wang, Jixia
Song, Yu
Data publikacji:: 2018-05
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:: Tsallis entropy
q-Gaussian distribution
value-at-risk
optimal portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 82.

Tytuł:: Aplication of Quantitative and Qualitative Methods in Risk Management of Credit Portfolio in the Conditions of the Banking System of the Republic of Tajikistan
Autorzy:: Isupova Basgul Fajzullohonovna
Data publikacji:: 2013-09-30
Tematy:: credit risk
credit portfolio
overdue debt
risk management
analytical and statistical methods
legal entities; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 83.

Tytuł:: Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot Alicja
Tematy:: Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 84.

Tytuł:: Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 85.

Tytuł:: Dywersyfikacja portfela nieruchomości w świetle nowoczesnej teorii portfelowej
Size and Property Portfolio Diversification in the Modern Portfolio Theory Context
Autorzy:: Mateusz Mikołajczak
Maciej Mańkowski
Data publikacji:: 2013-09-30
Tematy:: dywersyfikacja
redukcja ryzyka
portfel nieruchomości
nowoczesna teoria portfelowa
liczba składników w portfelu
diversification
risk reduction
property portfolio
Modern Portfolio Theory
portfolio size; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 86.

Tytuł:: ATTITUDES TOWARDS FINANCIAL RISKS AND PORTFOLIO ALLOCATIONS: EVIDENCE FROM LARGE-SCALE SURVEYS
Autorzy:: Balá Vladimír
Tematy:: RISK TAKING
FINANCIAL INVESTMENTS
PORTFOLIO ALLOCATIONS
LARGE-SCALE SURVEY
SLOVAKIA; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 87.

Tytuł:: A recursive procedure for selecting optimal portfolio according to the MAD model
Autorzy:: Michałowski, W.
Ogryczak, W.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: optymalizacja
programowanie liniowe
downside risk aversion
investment
linear programming
portfolio optimization
quadratic programming
risk management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 88.

Tytuł:: Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:: Agata Gluzicka
Tematy:: Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 89.

Tytuł:: Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio
Autorzy:: Prenzena, Paweł
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka kredytowego
Portfel kredytowy
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytowe
Credit portfolio
Credit risk
Credit risk analysis
Risk measures; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 90.

Tytuł:: Критерий эффективности применения портфельной теории Марковица в краткосрочной торговле на примере Украинской фондовой биржи
The efficiency criterion of Markowitz portfolio theory application in the short-term trading at the Ukrainian Stock Exchange example
Autorzy:: Evdokimenko Yuri
Efimenko Galina
Zmievskaya Irena
Oboyanskaya Lubov
Data publikacji:: 2016-03-31
Tematy:: criterion of efficiency
profitability
risk
portfolio
Markowitz portfolio theory
критерий эффективности
доходность
риск
портфель активов
портфельная теория Марковица; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 91.

Tytuł:: A recursive procedure for selecting optimal portfolio according to the MAD model
Autorzy:: Michałowski, W.
Ogryczak, W.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: optymalizacja
programowanie liniowe
downside risk aversion
investment
linear programming
portfolio optimization
quadratic programming
risk management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 92.

Tytuł:: Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio
Autorzy:: Paweł Prenzena
Tematy:: Analiza ryzyka kredytowego
Portfel kredytowy
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytowe
Credit portfolio
Credit risk
Credit risk analysis
Risk measures; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 93.

Tytuł:: Comparison of selected portfolio strategies based on the example of cryptocurrency portfolios
Porównanie wybranych strategii portfelowych na przykładzie portfeli kryptowalut
Autorzy:: Kądziołka, K.
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tematy:: cryptocurrency portfolios
hierarchical clustering
Markowitz portfolio
semivariance
conditional value at risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 94.

Tytuł:: Persistence of Beta of Mutual Funds Operating in Poland
Autorzy:: Wieloch, Michał
Data publikacji:: 2017-09-08
Tematy:: mutual funds
investment funds
performance attribution
portfolio performance
beta
investment risk
systematic risk
investment funds effectiveness
systematic risk volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 95.

Tytuł:: Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych
Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks
Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках
Autorzy:: Ludwiczak, Bogdan
Data publikacji:: 2014-12
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Portfel kredytowy
Banki spółdzielcze
Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem
Credit portfolio
Cooperative banks
Credit risk
Risk management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 96.

Tytuł:: Zastosowanie drzew decyzyjnych w ocenie efektywności inwestycji portfelowych
Use of decision trees to assess effectiveness of portfolio investments
Autorzy:: Trzpiot Grażyna
Twaróg Kamila
Tematy:: Drzewa decyzyjne
Inwestycje portfelowe
Pomiar ryzyka
Decision trees
Portfolio investments
Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 97.

Tytuł:: Zastosowanie kopuli w zadaniu minimalizacji wartości zagrożonej portfela
Application of copulas for minimising portfolio value at risk
Autorzy:: Lach, Agnieszka
Data publikacji:: 2015-10-01T13:07:02Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: kopule
wartość zagrożona
optymalizacja portfela
copulas
value at risk
portfolio optimisation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 98.

Tytuł:: DIVERSIFICATION OF INVESTMENT PORTFOLIOS AS AN INSTRUMENT USED BY INSTITUTIONAL INVESTORS IN THE CAPITAL MANAGEMENT PROCESS (Polish title below)
Autorzy:: Trippner, Pawel
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: CAPITAL MARKET
COLLECTIVE INVESTOR
FINANCIAL INSTRUMENT
INVESTMENT PORTFOLIO
INVESTMENT RISK MANAGEMENT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 99.

Tytuł:: Zastosowanie kopuli w zadaniu minimalizacji wartości zagrożonej portfela
Application of copulas for minimising portfolio value at risk
Autorzy:: Lach, Agnieszka
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: kopule
wartość zagrożona
optymalizacja portfela
copulas
value at risk
portfolio optimisation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 100.

Tytuł:: Zastosowanie drzew decyzyjnych w ocenie efektywności inwestycji portfelowych
Use of decision trees to assess effectiveness of portfolio investments
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Twaróg, Kamila
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Drzewa decyzyjne
Inwestycje portfelowe
Pomiar ryzyka
Decision trees
Portfolio investments
Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "RISK PORTFOLIO" wg kryterium: Temat