Temat: backward stochastic differential

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On Backward Stochastic Differential Equations Approach to Valuation of American Options
Autorzy:: Klimsiak, T.
Rozkosz, A.
Data publikacji:: 2011
Słowa kluczowe:: backward stochastic differential equation
obstacle problem
American option; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Reflected BSDE with superlinear quadratic coefficient
Autorzy:: Kobylański, M.
Lepeltier, J. P.
Quenez, M. C.
Torres, S.
Data publikacji:: 2002
Słowa kluczowe:: backward stochastic differential
reflexion
viscosity solution
American option; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Backward stochastic variational inequalities driven by multidimensional fractional Brownian motion
Autorzy:: Borkowski, D.
Jańczak-Borkowska, K.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: backward stochastic differential equation
fractional Brownian motion
backward stochastic variational inequalities
subdifferential operator; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Backward stochastic variational inequalities driven by multidimensional fractional Brownian motion
Autorzy:: Borkowski, D.
Jańczak-Borkowska, K.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: backward stochastic differential equation
fractional Brownian motion
backward stochastic variational inequalities
subdifferential operator; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Infinite horizon reflected backward stochastic differential equations and applications in mixed control and game problems
Autorzy:: Hamadène, S.
Lepeltier, J.-P.
Wu, Z.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: backward stochastic differential equation
infinite horizon
reflected barriers
stochastic optimal control
stochastic differential game; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Discrete approximations of reflected backward stochastic differential equations with random terminal time
Autorzy:: Jańczak, K.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: stochastic differential equations
reflected backward stochastic differential equations
random terminal time
discrete approximation methods; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Equilibrium reinsurance-investment strategy for mean-variance insurers under state dependent risk aversion
Autorzy:: Alia, Ishak
Chighoub, Farid
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: time inconsistency
mean-variance criterion
investment-reinsurance strategy
insurer
equilibrium strategy
forward-backward stochastic differential equation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Equilibrium reinsurance-investment strategy for mean-variance insurers under state dependent risk aversion
Autorzy:: Alia, Ishak
Chighoub, Farid
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: time inconsistency
mean-variance criterion
investment-reinsurance strategy
insurer
equilibrium strategy
forward-backward stochastic differential equation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Generalized backward doubly stochastic differential equations driven by Lévy processes with non-Lipschitz coefficients
Autorzy:: Aman, A.
Owo, J.-M.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: stochastic differential equations
backward doubly stochastic differential equations
Lévy processes
non-Lipschitz coefficients
Teugel martingale; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Backward Stochastic Differential Equations - theory, applications, simulations
Stochastyczne Równania Różniczkowe Wstecz - teoria, zastosowania, symulacje
Autorzy:: Maziarka, Łukasz
Słowa kluczowe:: Backward Stochastic Differential Equations, Stochastic Differential Equations, Monte Carlo, pricing of financial derivatives, financial mathematics
Stochastyczne równania różniczkowe wstecz, Stochastyczne równania różniczkowe, Monte Carlo, wycena instrumentów pochodnych, wycena opcji, matematyka finansowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "backward stochastic differential" wg kryterium: Temat