Temat: distribution tail - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "distribution tail" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 26

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Reduce extreme losses and retain extreme profits through hedging with gold and cryptocurrencies: A global stock market perspective
Autorzy:: Echaust, Krzysztof
Just, Małgorzata
Data publikacji:: 2023-11-29
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: gold
cryptocurrencies
conditional value at risk
distribution tail
hedging
safe haven; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Reduce extreme losses and retain extreme profits through hedging with gold and cryptocurrencies: A global stock market perspective
Autorzy:: Krzysztof Echaust
Małgorzata Just
Data publikacji:: 2023-11-29
Tematy:: gold
cryptocurrencies
conditional value at risk
distribution tail
hedging
safe haven; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Extreme value index of left and right tails for financial time series
Autorzy:: Dziubdziela, Wiesław
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: k-th record values
k-the order statistics
extreme value index
estimator
log-returns
distribution tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Extreme Value Theory, tail index estimation of heavy tailed distributions.
Extreme Value Theory, czyli estymacja indeksu ogona dla rozkładów gruboogonowych
Autorzy:: Wenda, Anna
Słowa kluczowe:: teoria ekstremalnej wartości, rozkłady stabilne, estymacja indeksu ogona.
extreme value theory, stable distribution, tail index estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Extreme value index of left and right tails for financial time series
Autorzy:: Dziubdziela, Wiesław
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Współwytwórcy:: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; Wydział Nauk Technicznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; Instytut Matematyki
Data publikacji:: 2012-06-05T09:17:28Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: k-th record values
k-the order statistics
extreme value index
estimator
log-returns
distribution tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: On the structure of a class of distributions obeying the principle of a single big jump
Autorzy:: Xu, H.
Scheutzow, M.
Wang, Y.
Cui, Z.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: principle of a single big jump
strongly heavy-tailed distribution
weak tail equivalence
integrated tail distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: A Two-Component Normal Mixture Alternative to the Fay-Herriot Model
Autorzy:: Chakraborty, Adrijo
Datta, Gauri Sankar
Mandal, Abhyuday
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Hierarchical Bayes
heavy-tail distribution
non-informative priors
robustness to outliers
small area estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: A Two-Component Normal Mixture Alternative to the Fay-Herriot Model
Autorzy:: Chakraborty Adrijo
Datta Gauri Sankar
Mandal Abhyuday
Tematy:: Hierarchical Bayes
heavy-tail distribution
non-informative priors
robustness to outliers
small area estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Tail Dependence in Bivariate Distributions
Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: tail dependence
copula analysis
bivariate distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Tail Dependence in Bivariate Distributions
Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Współwytwórcy:: Wrocław University of Economics, Department of Financial Investments and Insurance
Data publikacji:: 2016-04-25T12:44:49Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: tail dependence
copula analysis
bivariate distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 26

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "distribution tail" wg kryterium: Temat