Temat: distribution tail - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Reduce extreme losses and retain extreme profits through hedging with gold and cryptocurrencies: A global stock market perspective
Autorzy:: Echaust, Krzysztof
Just, Małgorzata
Data publikacji:: 2023-11-29
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: gold
cryptocurrencies
conditional value at risk
distribution tail
hedging
safe haven; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Reduce extreme losses and retain extreme profits through hedging with gold and cryptocurrencies: A global stock market perspective
Autorzy:: Krzysztof Echaust
Małgorzata Just
Data publikacji:: 2023-11-29
Tematy:: gold
cryptocurrencies
conditional value at risk
distribution tail
hedging
safe haven; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Extreme value index of left and right tails for financial time series
Autorzy:: Dziubdziela, Wiesław
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: k-th record values
k-the order statistics
extreme value index
estimator
log-returns
distribution tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Extreme Value Theory, tail index estimation of heavy tailed distributions.
Extreme Value Theory, czyli estymacja indeksu ogona dla rozkładów gruboogonowych
Autorzy:: Wenda, Anna
Słowa kluczowe:: teoria ekstremalnej wartości, rozkłady stabilne, estymacja indeksu ogona.
extreme value theory, stable distribution, tail index estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Extreme value index of left and right tails for financial time series
Autorzy:: Dziubdziela, Wiesław
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Współwytwórcy:: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; Wydział Nauk Technicznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; Instytut Matematyki
Data publikacji:: 2012-06-05T09:17:28Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: k-th record values
k-the order statistics
extreme value index
estimator
log-returns
distribution tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: On the structure of a class of distributions obeying the principle of a single big jump
Autorzy:: Xu, H.
Scheutzow, M.
Wang, Y.
Cui, Z.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: principle of a single big jump
strongly heavy-tailed distribution
weak tail equivalence
integrated tail distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: A Two-Component Normal Mixture Alternative to the Fay-Herriot Model
Autorzy:: Chakraborty, Adrijo
Datta, Gauri Sankar
Mandal, Abhyuday
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Hierarchical Bayes
heavy-tail distribution
non-informative priors
robustness to outliers
small area estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: A Two-Component Normal Mixture Alternative to the Fay-Herriot Model
Autorzy:: Chakraborty Adrijo
Datta Gauri Sankar
Mandal Abhyuday
Tematy:: Hierarchical Bayes
heavy-tail distribution
non-informative priors
robustness to outliers
small area estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Tail Dependence in Bivariate Distributions
Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: tail dependence
copula analysis
bivariate distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Tail Dependence in Bivariate Distributions
Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Współwytwórcy:: Wrocław University of Economics, Department of Financial Investments and Insurance
Data publikacji:: 2016-04-25T12:44:49Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: tail dependence
copula analysis
bivariate distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: A Modification of the Probability Weighted Method of Moments and its Application to Estimate the Financial Return Distribution Tail
Autorzy:: Małecka, Marta
Pekasiewicz, Dorota
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: PWMM
generalized Pareto distribution
tail estimate
distribution function estimate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: A Modification of the Probability Weighted Method of Moments and its Application to Estimate the Financial Return Distribution Tail
Autorzy:: Małecka Marta
Pekasiewicz Dorota
Tematy:: PWMM
generalized Pareto distribution
tail estimate
distribution function estimate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Estimation of stability index for symmetric $\alpha$-stable distribution using quantile conditional variance ratios
Autorzy:: Pączek, Kewin
Jelito, Damian
Pitera, Marcin
Wyłomańska, Agnieszka
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: estimation
conditional variance
heavy-tailed distribution
stable distribution
stability index
tail index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: On the monotonicity of tail probabilities
Autorzy:: Fokkink, Robbert
Pelekis, Christos
Papavassiliou, Symeon
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: tail comparisons
sums of independent random variables
(negative) binomial distribution
Poisson distribution
Simmons' inequality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Power-law degree distribution in the connected component of a duplication graph
Autorzy:: Jacquet, Philippe
Szpankowski, Wojciech
Turowski, Krzysztof
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik
Słowa kluczowe:: tail exponent
random graphs
degree distribution
analytic combinatorics
pure duplication model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Inequalities between probabilities in the binomial distribution and their approximations based on the Central Limit Theorem
Nierówności pomiędzy prawdopodobieństwami w rozkładzie dwumianowym a ich przybliżeniami na podstawie Centralnego Twierdzenia Granicznego
Autorzy:: Kubat, Magdalena
Słowa kluczowe:: Centralne Twierdzenie Graniczne, prawdopodobieństwa ogonów, rozkład dwumianowy, twierdzenie Berry'ego-Esséena, twierdzenie Lindeberga-Lévy'ego
Central Limit Theorem, tail probabilities, binomial distribution, Berry-Esséen theorem, Lindeberg-Lévy theorem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Distribution Tails for Solutions of Sde Driven By An Asymmetric Stable Lévy Process
Autorzy:: Eon, Richard
Gradinaru, Mihai
Data publikacji:: 2020
Słowa kluczowe:: stochastic differential equation
asymmetric stable Lévy noise
tail behaviour
ergodic processes
stationary distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Martingale approach for tail asymptotic problems in the generalized Jackson network
Autorzy:: Miyazawa, M.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: generalized Jackson network
stationary distribution
tail asymptotic
piecewise deterministic Markov process
martingale
change of measure
instability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Limit properties of exceedances point processes of scaled stationary gaussian sequences
Autorzy:: Hashorva, E.
Peng, Z.
Weng, Z.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: stationary Gaussian sequence
exceedances point processes
maxima
minima
joint limit distribution
random contraction
random scaling
Weibullian tail behaviour; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Sieć wytrzyma wszystko. Trochę o niszach muzycznych i nadmiarze dźwiękowym w dystrybucji cyfrowej
The network will withstand anything; a little bit on music niches and excess sound in digital distribution
Autorzy:: Nożyński Szymon
Tematy:: nisze
dystrybucja cyfrowa
długi ogon
muzyka popularna
metal music studies
internet
niches
digital distribution
long tail
popular music
the Internet; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Sieć wytrzyma wszystko. Trochę o niszach muzycznych i nadmiarze dźwiękowym w dystrybucji cyfrowej
The network will withstand anything; a little bit on music niches and excess sound in digital distribution
Autorzy:: Nożyński, Szymon
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tematy:: nisze
dystrybucja cyfrowa
długi ogon
muzyka popularna
metal music studies
internet
niches
digital distribution
long tail
popular music
the Internet; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Leader election : A Markov chain approach
Autorzy:: Grübel, R.
Hagemann, K.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: boundary theory
election algorithms
geometric distribution
Markov chain
maxima
periodicity
tail σ-field
algorytm selekcji
rozkład geometryczny
łańcuch Markowa
okresowość
ogonowe σ-ciała; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Leader election: a Markov chain approach
Autorzy:: Grübel, Rudolf
Hagemann, Klass
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Boundary theory
Election algorithms
Geometric distribution
Markov chain
maxima
periodicity
tail σ-field
algorytm selekcji, rozkład geometryczny, łańcuch Markowa, maxima, okresowość, ogonowe sigma--ciała; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Rozkład pola prędkości strumienia zawirnikowego wirnika nośnego oraz śmigła ogonowego śmigłowców - badania eksperymentalne
The distribution of the behind-rotor flux velocity field main rotor and a tail rotor of a helicopters - experimental studies
Autorzy:: Łusiak, T.
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Tematy:: rozkład pola prędkości wirnika
śmigło ogonowe śmigłowców
badania eksperymentalne
tests and research
distribution of the behind-rotor flux
tail rotor of a helicopters
experimental studies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Rozkład pola prędkości strumienia zawirnikowego wirnika nośnego oraz śmigła ogonowego śmigłowców - badania eksperymentalne
Autorzy:: Łusiak, T.
Data publikacji:: 2011
Słowa kluczowe:: rozkład pola prędkości wirnika
śmigło ogonowe śmigłowca
badania eksperymentalne
tests and research
distribution of the behind-rotor flux
tail rotor of a helicopters
experimental studies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "distribution tail" wg kryterium: Temat