Wszystkie pola: RISK PORTFOLIO

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Model of a minimal risk portfolio under hybrid uncertainty
Autorzy:: Yazenin, Alexander V.
Soldatenko, Ilia S.
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: minimum risk portfolio
hybrid uncertainty
possibility
necessity
strongest t-norm
weakest t-norm
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Analiza portfela o ryzyku dowolnie malym
Analysis arbitrarily small risk portfolio
Autorzy:: Koszela G.
Tematy:: sprzedaz krotka
ryzyko dowolnie male
portfel rynkowy
ryzyko rynkowe
akcje
rynek kapitalowy
obligacje
market risk
capital market
share
bond
market portfolio
short sale; Pokaż więcej
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Model of a minimal risk portfolio under hybrid uncertainty
Autorzy:: Yazenin, Alexander V.
Soldatenko, Ilia S.
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: minimum risk portfolio
hybrid uncertainty
possibility
necessity
strongest t-norm
weakest t-norm
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: O analizie portfelowej wartość średnia – wartość zagrożona
On mean - Value at Risk portfolio analysis
Autorzy:: Śleszyńska-Połomska, Anna
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: wartość zagrożona
analiza portfelowa
model E-VaR bez walorów bezryzykownych
model E-VaR z walorem bezryzykownym
Value at Risk
portfolio analysis
E-VaR model with no risk-free assets
E-VaR model with risk-free asset; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: O analizie portfelowej wartość średnia – wartość zagrożona
On mean - Value at Risk portfolio analysis
Autorzy:: Anna Śleszyńska-Połomska
Tematy:: wartość zagrożona
analiza portfelowa
model E-VaR bez walorów bezryzykownych
model E-VaR z walorem bezryzykownym
Value at Risk
portfolio analysis
E-VaR model with no risk-free assets
E-VaR model with risk-free asset; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Otsinka rivnia finansovoho ryzyku mashynobudivnykh pidpryiemstv
FINANCIAL RISK ESTIMATION OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
Autorzy:: Maria O. Levchenko
Tematy:: RISK
RISK PORTFOLIO
ESTIMATION
FINANCIAL MANAGEMENT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Perspektyvy ekolohichno bezpechnoi liberalizatsii svitovoi torhivli
PROSPECTS FOR ENVIRONMENTALLY SAFE WORLD TRADE LIBERALIZATION
Autorzy:: Maria A. Hnatyshyn
Tematy:: RISK
RISK PORTFOLIO
ESTIMATION
FINANCIAL MANAGEMENT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Long run risk sensitive portfolio with general factors
Autorzy:: Pitera, Marcin
Stettner, Łukasz
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: risk sensitive criterion
weighted span norm
Bellman equation
risk sensitive portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:: Gluzicka Agata
Tematy:: risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Discrete-time risk sensitive portfolio optimization with proportional transaction costs
Autorzy:: Stettner, Łukasz
Pitera, Marcin
Data publikacji:: 2023
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: A concept of using a dynamic programming method to optimize an investment portfolio allowing for asymmetric rates of return and a minimum risk portfolio
Autorzy:: Tymiński, Jerzy (ekonomia)
Data publikacji:: 2014
Tematy:: Optymalizacja
Zarządzanie portfelem
Programowanie dynamiczne - stosowanie - finanse; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed
Autorzy:: Rogonov, Stepan A.
Soldatenko, Ilia S.
Yazenin, Alexander V.
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: portfolio selection model
hybrid uncertainty
possibility
necessity
quasi-efficient solutions
minimum risk portfolio frontier
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:: Agata Gluzicka
Tematy:: Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed
Autorzy:: Rogonov, Stepan A.
Soldatenko, Ilia S.
Yazenin, Alexander V.
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: portfolio selection model
hybrid uncertainty
possibility
necessity
quasi-efficient solutions
minimum risk portfolio frontier
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Discrete time risk sensitive portfolio optimization with consumption and proportional transaction costs
Autorzy:: Stettner, Łukasz
Data publikacji:: 2005
Tematy:: Teoria systemów
Rachunek prawdopodobieństwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: CALCULATION PORTFOLIO RISK BY SHARPES METHOD AND THEIR PREDICTION ON THE TREND MODEL
Autorzy:: Kolupa M.
Tematy:: PORTFOLIO RISK CALCULATION
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Autorzy:: Jaśko, Przemysław
Kosiorowski, Daniel
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: odporny estymator rozrzutu
MCD
PCS
odporna analiza portfelowa
zrealizowana kowariancja
portfel o minimalnym ryzyku
portfel ERC
robust estimator of multivariate scatter
robust portfolio analysis
realized covariance
minimum risk portfolio
equal risk contribution portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Autorzy:: Przemysław Jaśko
Daniel Kosiorowski
Data publikacji:: 2016-06-30
Tematy:: odporny estymator rozrzutu
MCD
PCS
odporna analiza portfelowa
zrealizowana kowariancja
portfel o minimalnym ryzyku
portfel ERC
robust estimator of multivariate scatter
robust portfolio analysis
realized covariance
minimum risk portfolio
equal risk contribution portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Wartość zagrożona jako miernik oceny efektywności inwestowania na rynku kapitałowym : propozycja zastosowania w zarządzaniu logistycznym
Autorzy:: Tymińska, M.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: transakcje portfelowe
ryzyko portfelowe
rynek kapitałowy
decyzje logistyczne
inwestycje finansowe
portfolio transactions
risk portfolio
capital market
logistics decisions
financial investments; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Portfolio risk management in investment activity of banking sector
Autorzy:: Parlinska M.
Panchenko M.
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Portfolio risk management in investment activity of banking sector
Autorzy:: Parlinska, M.
Panchenko, M.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: An empirical comparison of different risk measures in portfolio optimization
Autorzy:: Lam Weng Hoe
Jaaman Saiful Hafizah
Isa Zaidi
Tematy:: portfolio
optimization
risk measures
variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: IT risk management and application portfolio management
Współwytwórcy:: Mozsar Kovacsne, Alice Livia Autor
Michelberger, Pál Autor
Data publikacji:: 2018
Tematy:: Zarządzanie portfelem
Technologia informacyjna (IT)
Normy ISO 31000
Zarządzanie ryzykiem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Orderings and risk probability functionals in portfolio theory
Data publikacji:: 2008
Tematy:: Rachunek prawdopodobieństwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Conditional value-at-risk and value-at-risk for portfolio optimization model with weighting approach
Autorzy:: Sawik, B.
Data publikacji:: 2011
Słowa kluczowe:: optymalizacja wielokryterialna
metody portfelowe
programowanie matematyczne
multi-criteria decision making
portfolio optimization
conditional value-at-risk
mathematical programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Analiza czynników determinujących akceptowalny poziom ryzyka portfela inwestora indywidualnego
Autorzy:: Pacholski, L.
Gąsior, P.
Data publikacji:: 2009
Słowa kluczowe:: inwestowanie
portfel inwestycyjny
ryzyko portfela
oczekiwana stopa zwrotu
investing
liquidity
portfolio risk
investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Bayesian Value-at-Risk for a portfolio : multi- and univariate approaches using MSF-SBEKK models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek (1956- )
Współwytwórcy:: Pajor, Anna
Data publikacji:: 2010
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Rynek finansowy - badanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Bayesian econometrics
risk analysis
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
hybrid SV-GARCH models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches using MSF-SBEKK Models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian econometrics
risk analysis
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
hybrid SV-GARCH models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki portfelowe
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio companies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
Autorzy:: Agata Gluzicka
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki portfelowe
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio companies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Rankingi ryzyka portfela projektów w świetle badań empirycznych
An empirical investigation on the projects portfolio risk rankings
Autorzy:: Hofman, M.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
portfel projektów
identyfikacja ryzyka
risk management
project portfolio
risk identification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: IT risk management and application portfolio management
Autorzy:: Kovácsné Mozsár, A. L.
Michelberger, P.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: risk management
ISO 31000
IT risk management
application portfolio management
IT risk
zarządzanie ryzykiem
zarządzanie ryzykiem IT
zarządzanie portfelem aplikacji
ryzyko IT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Managing operational risk in the firm: portfolio approach in trade credit decision
Autorzy:: Michalski, Grzegorz (1972- )
Data publikacji:: 2008
Tematy:: Zarządzanie portfelem
Przedsiębiorstwo - finanse - zarządzanie
Zarządzanie ryzykiem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Jak obliczać ryzyko portfela realizowanego w warunkach krótkiej sprzedaży
How To Calculate Portfolio Risk Under Short Sale
Autorzy:: Kolupa, Michał
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Rankingi ryzyka portfela projektów w świetle badań empirycznych = An emipirical investifation on the projects portfolio risk rankings
Autorzy:: Hofman, Mariusz. Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Zarządzanie portfelem
Statystyka gospodarcza
Polska
Klasyfikacja
Metodologia
Zarządzanie projektami
Zarządzanie ryzykiem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Forecasting currency risk of enterprises asset portfolio using the Monte Carlo simulation
Autorzy:: Kaczmarzyk, Jan Autor
Współwytwórcy:: Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice)
Data publikacji:: 2018
Tematy:: Aktywa finansowe
Metoda Monte Carlo
Prognozowanie
Ryzyko kursowe
Przedsiębiorstwo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Jak obliczać ryzyko portfela realizowanego w warunkach krótkiej sprzedaży
How To Calculate Portfolio Risk Under Short Sale
Autorzy:: Kolupa, Michał
Współwytwórcy:: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie
Data publikacji:: 2016-01-12T11:57:55Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Orderings and risk probability functionals in portfolio theory
Autorzy:: Ortobelli, S.
Rachev, S.
Shalit, H.
Fabozzi, F. J.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: probability metrics
stochastic dominance
FORS orderings
Mellin transform
coherent measures
convex measures; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: The risk of direct and portfolio investments in the agricultural sector of Ukraine
Autorzy:: Rudenko, Ol'ga Êvgenìvna
Data publikacji:: 2012
Tematy:: Zarządzanie portfelem
Rolnictwo - inwestycje - Ukraina
Rynek finansowy - Ukraina
Inwestycje; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: A new approach to risk assessment in fuzzy portfolio selection
Autorzy:: Dymowa, L.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: portfolio selection
risk assessment
fuzzy sets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: Credit risk management in banks in Poland
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach w Polsce
Autorzy:: Gawron, Dominika
Słowa kluczowe:: credit risk, management of credit risk, loan portfolio, creditworthiness, non-performing loans, recommendations of KNF
ryzyko kredytowe, zarządzanie ryzykiem kredytowym, portfel kredytowy, zdolność kredytowa, kredyty zagrożone, rekomendacje KNF; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:: Kociński, Marek Andrzej
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: IT risk management and application portfolio management
Zarządzanie ryzykiem IT i zarządzanie portfelem aplikacji
Autorzy:: Kovácsné Mozsár, A. L.
Michelberger, P.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Politechnika Częstochowska
Tematy:: risk management
ISO 31000
IT risk management
application portfolio management
IT risk
zarządzanie ryzykiem
zarządzanie ryzykiem IT
zarządzanie portfelem aplikacji
ryzyko IT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:: Marek Andrzej Kociński
Data publikacji:: 2012
Tematy:: ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: Kryzys a ryzyko porfela walut
The Crisis and the Risk of the Money Portfolio
Autorzy:: Kłęk Krzysztof
Tematy:: Ryzyko walutowe
Pomiar ryzyka
Metody zarządzania ryzykiem
Miernik ryzyka (VaR)
Currency risk
Risk measures
Risk management methods
VaR method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio
Autorzy:: Prenzena, Paweł
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka kredytowego
Portfel kredytowy
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytowe
Credit portfolio
Credit risk
Credit risk analysis
Risk measures; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio
Autorzy:: Paweł Prenzena
Tematy:: Analiza ryzyka kredytowego
Portfel kredytowy
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytowe
Credit portfolio
Credit risk
Credit risk analysis
Risk measures; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym – zarys problematyki
Risk management in a multi-project environment – outline of issues
Autorzy:: Hofman, Mariusz
Data publikacji:: 2013-12-15
Wydawca:: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
zarządzanie ryzykiem portfela projektów
zarządzanie ryzykiem wielu projektów
risk management
portfolio risk management
risk management of multiple projects; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 52.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym – zarys problematyki
Risk management in a multi-project environment – outline of issues
Autorzy:: Mariusz Hofman
Data publikacji:: 2013-12-15
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
zarządzanie ryzykiem portfela projektów
zarządzanie ryzykiem wielu projektów
risk management
portfolio risk management
risk management of multiple projects; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 53.

Tytuł:: Rankingi ryzyka portfela projektów w świetle badań empirycznych
Autorzy:: Hofman, M.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: zarządzanie ryzykiem
portfel projektów
identyfikacja ryzyka
risk management
project portfolio
risk identification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:: Estimation of Value-at-Risk using Weibull distribution - portfolio analysis on the precious metals market
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2021-10-18
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: risk analysis
Value-at-Risk
metals market
GARCH-type models
two-sided Weibull distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 55.

Tytuł:: Analiza ryzyka portfela inwestycyjnego
Risk analysis of investment portfolio
Analyse de risque du portfeuil dinvestissements
Autorzy:: Gieraltowska U.
Putek E.
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:: Estimation of Value-at-Risk using Weibull distribution - portfolio analysis on the precious metals market
Autorzy:: Dominik Krężołek
Data publikacji:: 2021-10-18
Tematy:: risk analysis
Value-at-Risk
metals market
GARCH-type models
two-sided Weibull distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:: Estimation of Value-at-Risk using Weibull distribution - portfolio analysis on the precious metals market
Autorzy:: Krężołek, Dominik Autor
Współwytwórcy:: Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej (Uniwersytet Ekonomiczny ; Katowice)
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Analiza rynku
Metale
Ryzyko gospodarcze; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 58.

Tytuł:: Pomiar ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie charakterystyki teorii chaosu
Measurement of the investment portfolio risk constructed on the characteristic of chaos theory
Autorzy:: Zeug-Żebro, K.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: portfolio analysis
investment risk
fractal dimension
analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 59.

Tytuł:: Inwestowanie na rynku międzynarodowym a ryzyko portfela : analiza na podstawie głównych indeksów międzynarodowych = International investments and portfolio risk : main international indices analysis
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa. Autor
Data publikacji:: 2016
Tematy:: Inwestorzy indywidualni
Giełda papierów wartościowych
Ryzyko inwestycyjne
Inwestycje; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:: Gospodarowanie zasobami finansowymi a portfel i ryzyko kredytowe banku
Autorzy:: Pyka, A.
Data publikacji:: 2003
Słowa kluczowe:: bank
portfel kredytowy
zasoby finansowe
ryzyko kredytowe
credit portfolio
credit risk
financing resources; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:: Markowitz model
Model Markowitza
Autorzy:: Biernacki, Mateusz
Słowa kluczowe:: Markowitz, model Markowitza, ryzyko portfela, portfel efektywny, metoda minimalizacji wariancji
Markowitz, Markowitz model, investment portfolio risk, efficient portfolios, minimization of variance method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 62.

Tytuł:: Analiza efektywności portfela projektów
Autorzy:: Cabała, P.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: portfel projektów
metoda PERT
rozkład beta
współczynnik zmienności
ryzyko projektu
ryzyko portfela
project portfolio
PERT method
beta distribution
coefficient of variation
project risk
portfolio risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 63.

Tytuł:: Forecasting currency risk of enterprise’s asset portfolio using the Monte Carlo simulation
Autorzy:: Kaczmarzyk, Jan
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Finansach PAN
Tematy:: currency risk
forecasting
enterprise
Monte Carlo method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:: Forecasting currency risk of enterprise’s asset portfolio using the Monte Carlo simulation
Autorzy:: Kaczmarzyk Jan
Tematy:: currency risk
forecasting
enterprise
Monte Carlo method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 65.

Tytuł:: Analiza efektywności portfela projektów
Analysis of project portfolio effectiveness
Autorzy:: Cabała, P.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:: portfel projektów
metoda PERT
rozkład beta
współczynnik zmienności
ryzyko projektu
ryzyko portfela
project portfolio
PERT method
beta distribution
coefficient of variation
project risk
portfolio risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:: Pomiar ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie charakterystyki teorii chaosu = Measurement of the investment portfolio risk constructed on the characteristic of chaos theory
Współwytwórcy:: Miśkiewicz-Nawrocka, Monika Autor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice)
Zeug-Żebro, Katarzyna Autor
Data publikacji:: 2018
Tematy:: Polska
Ryzyko inwestycyjne
Zarządzanie portfelem
Akcje (ekonomia)
Zarządzanie ryzykiem
Stopa zwrotu; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 67.

Tytuł:: Forecasting currency risk of enterprise’s asset portfolio using the Monte Carlo simulation
Autorzy:: Kaczmarzyk, Jan
Tematy:: currency risk
forecasting
enterprise
Monte Carlo method
Nauki Humanistyczne i Społeczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 68.

Tytuł:: Pomiar ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie charakterystyki teorii chaosu
Autorzy:: Zeug-Żebro, K.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: portfolio analysis
investment risk
fractal dimension
analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 69.

Tytuł:: Zastosowanie kopuli w zadaniu minimalizacji wartości zagrożonej portfela
Application of copulas for minimising portfolio value at risk
Autorzy:: Lach, Agnieszka
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: kopule
wartość zagrożona
optymalizacja portfela
copulas
value at risk
portfolio optimisation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 70.

Tytuł:: Zastosowanie kopuli w zadaniu minimalizacji wartości zagrożonej portfela
Application of copulas for minimising portfolio value at risk
Autorzy:: Lach, Agnieszka
Data publikacji:: 2015-10-01T13:07:02Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: kopule
wartość zagrożona
optymalizacja portfela
copulas
value at risk
portfolio optimisation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 71.

Tytuł:: Model jednoczynnikowy w ryzyku kredytowym
One-Factor Model in Credit Risk
Autorzy:: Szymczak, Weronika
Słowa kluczowe:: one-factor model, credit risk, , credit portfolio, portfolio loss, loss distribution, credit, Bernoulli distribution, factor, normal distribution, probability, conditional probability, default, moments, loss limit behaviour
model jednoczynnikowy, ryzyko kredytowe, portfel kredytowy, strata portfela, rozkład straty, kredyt, rozkład Bernoulliego, czynnik, rozkład normalny, prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo warunkowe, niewypłacalność, momenty, granica straty; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 72.

Tytuł:: Ryzyko a optymalizacja portfela papierów wartościowych w przedsiębiorstwie
Risk and Optimization of Securities Portfolio in a Company
Autorzy:: Wysokińska, Anna
Data publikacji:: 1996
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 73.

Tytuł:: Ryzyko a optymalizacja portfela papierów wartościowych w przedsiębiorstwie
Risk and Optimization of Securities Portfolio in a Company
Autorzy:: Wysokińska, Anna
Współwytwórcy:: Uniwersytet Łódzki, Zakład Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej
Data publikacji:: 2016-09-05T11:35:32Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 74.

Tytuł:: Aplication of Quantitative and Qualitative Methods in Risk Management of Credit Portfolio in the Conditions of the Banking System of the Republic of Tajikistan
Autorzy:: Isupova Basgul Fajzullohonovna
Data publikacji:: 2013-09-30
Tematy:: credit risk
credit portfolio
overdue debt
risk management
analytical and statistical methods
legal entities; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 75.

Tytuł:: Application of quantitative and qualitative methods in risk management of credit portfolio in the conditions of the banking system of the republic of Tajikistan
Autorzy:: Isupova, Basgul Fajzullohonovna
Współwytwórcy:: Buszko, Andrzej. Tł.
Data publikacji:: 2013
Tematy:: Banki - Tadżykistan
Ryzyko kredytowe - zarządzanie
Ryzyko kredytowe - badanie - metody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 76.

Tytuł:: APPLICATION OF MIGRATION MATRICES TO RISK EVALUATION AND THEIR IMPACT ON PORTFOLIO VALUE
Autorzy:: Grzybowska, Urszula
Karwanski, Marek
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: migration matrices
portfolio value
market risk
credit risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 77.

Tytuł:: Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Value at risk of the investment portfolio based on high frequency data − empirical studies
Autorzy:: Daniel Iskra
Tadeusz Czernik
Tematy:: Dane wysokiej częstotliwości
Optymalny portfel inwestycyjny
Wartość zagrożona
High frequency data
Optimal portfolio
Value at Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 78.

Tytuł:: Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Value at risk of the investment portfolio based on high frequency data − empirical studies
Autorzy:: Iskra, Daniel
Czernik, Tadeusz
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dane wysokiej częstotliwości
Optymalny portfel inwestycyjny
Wartość zagrożona
High frequency data
Optimal portfolio
Value at Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 79.

Tytuł:: APPLICATION OF MIGRATION MATRICES TO RISK EVALUATION AND THEIR IMPACT ON PORTFOLIO VALUE
Autorzy:: Urszula Grzybowska
Marek Karwanski
Data publikacji:: 2013
Tematy:: migration matrices
portfolio value
market risk
credit risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 80.

Tytuł:: Zarządzanie portfelem akcji z uwzględnieniem współczynnika ryzyka
Autorzy:: Sroczyńska, A.
Data publikacji:: 2004
Słowa kluczowe:: ryzyko
akcje
giełda
risk
shares; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 81.

Tytuł:: Risk-based Approach in Portfolio Management on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Zarządzanie ryzykiem portfela na towarowej giełdzie energii (polpx) i europejskiej giełdzie energii (eex)
Autorzy:: Grażyna Trzpiot
Alicja Ganczarek-Gamrot
Justyna Majewska
Tematy:: Analiza porównawcza
Analiza portfelowa
Kontrakty terminowe
Rynek energetyczny
Comparative analysis
Energy market
Fixed-period contracts
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 82.

Tytuł:: Risk-based Approach in Portfolio Management on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Zarządzanie ryzykiem portfela na towarowej giełdzie energii (polpx) i europejskiej giełdzie energii (eex)
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Majewska, Justyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza porównawcza
Analiza portfelowa
Kontrakty terminowe
Rynek energetyczny
Comparative analysis
Energy market
Fixed-period contracts
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 83.

Tytuł:: Zastosowanie metody Monte Carlo w zarządzaniu Value at Risk portfela inwestycyjnego
The Application of the Monte Carlo Method in the Management of Value at Risk of an Investment Portfolio
Autorzy:: Krawczyk Tomasz
Data publikacji:: 2016-11-30
Tematy:: risk management
value at risk
Monte Carlo simulation
zarządzanie ryzykiem
wartość zagrożone
symulacja Monte Carlo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 84.

Tytuł:: Zastosowanie metody Monte Carlo w zarządzaniu Value at Risk portfela inwestycyjnego
The Application of the Monte Carlo Method in the Management of Value at Risk of an Investment Portfolio
Autorzy:: Tomasz Krawczyk
Data publikacji:: 2016-11-30
Tematy:: risk management
value at risk
Monte Carlo simulation
zarządzanie ryzykiem
wartość zagrożone
symulacja Monte Carlo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 85.

Tytuł:: Zastosowanie metody Monte Carlo w zarządzaniu Value at Risk portfela inwestycyjnego
The Application of the Monte Carlo Method in the Management of Value at Risk of an Investment Portfolio
Autorzy:: Krawczyk, Tomasz
Data publikacji:: 2016-11-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: risk management
value at risk
Monte Carlo simulation
zarządzanie ryzykiem
wartość zagrożone
symulacja Monte Carlo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 86.

Tytuł:: Optymalny dobór wag akcji w portfelu dzięki analizie premii za ryzyko specyficzne = Effective shares weight choice in an investment portfolio using specific risk premium analise
Autorzy:: Żukowski, Mateusz (ekonomia). Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Zarządzanie portfelem
Statystyka gospodarcza
Polska
Ryzyko inwestycyjne
Metody statystyczne
Akcje (ekonomia); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 87.

Tytuł:: Ryzyko kredytowe portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych
Credit risk of insurance companies investment portfolio in the light of Solvency II requirements
Autorzy:: Teresa Czerwińska
Tematy:: ryzyko kredytowe
portfel inwestycji
zarządzanie ryzykiem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 88.

Tytuł:: Metaheuristic optimization of marginal risk constrained long - short portfolios
Autorzy:: Vijayalakshmi Pai, G. A.
Michel, T.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
Tematy:: metaheuristic
optimization
portfolio optimization
marginal risk
quadratic programming
meta heuristic method
data envelopment analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 89.

Tytuł:: Metaheuristic optimization of marginal risk constrained long - short portfolios
Autorzy:: Vijayalakshmi Pai, G. A.
Michel, T.
Data publikacji:: 2012
Słowa kluczowe:: metaheuristic
optimization
portfolio optimization
marginal risk
quadratic programming
meta heuristic method
data envelopment analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 90.

Tytuł:: Критерий эффективности применения портфельной теории Марковица в краткосрочной торговле на примере Украинской фондовой биржи
The efficiency criterion of Markowitz portfolio theory application in the short-term trading at the Ukrainian Stock Exchange example
Autorzy:: Evdokimenko Yuri
Efimenko Galina
Zmievskaya Irena
Oboyanskaya Lubov
Data publikacji:: 2016-03-31
Tematy:: criterion of efficiency
profitability
risk
portfolio
Markowitz portfolio theory
критерий эффективности
доходность
риск
портфель активов
портфельная теория Марковица; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 91.

Tytuł:: Optimal Portfolio under Non-Extensive Statistical Mechanics and Value-at-Risk Constraints
Autorzy:: Zhao, Pan
Wang, Jixia
Song, Yu
Data publikacji:: 2018-05
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:: Tsallis entropy
q-Gaussian distribution
value-at-risk
optimal portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 92.

Tytuł:: THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:: Hrytsiuk Petro
Tematy:: portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 93.

Tytuł:: RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: risk
portfolio
electric energy market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 94.

Tytuł:: RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
Autorzy:: Grażyna Trzpiot
Barbara Glensk
Alicja Ganczarek-Gamrot
Data publikacji:: 2014
Tematy:: risk
portfolio
electric energy market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 95.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:: Daniel Iskra
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 96.

Tytuł:: THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:: Hrytsiuk, Petro
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 97.

Tytuł:: Analiza struktury wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem metod analizy portfelowej
Autorzy:: Kryzia, D.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: analiza portfelowa
wytwarzanie energii elektrycznej
rynek energii elektrycznej
struktura
ryzyko
koszty
portfolio analysis
generation of electricity
market of electricity
structure
risk
costs; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 98.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:: Iskra, Daniel
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 99.

Tytuł:: Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot Alicja
Tematy:: Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 100.

Tytuł:: Review of Value at Risk estimation methods
Autorzy:: Stefaniak Radosław
Tematy:: Value at Risk
estimation
backtesting
investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "RISK PORTFOLIO" wg kryterium: Wszystkie pola