Temat: EXPECTED SHORTFALL - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Financial Risk Management
Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych
Autorzy:: Opiłka, Karolina
Słowa kluczowe:: Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym
The Coronavirus Pandemic, ESPI Messages and Contribution of Banks to Systemic Risk
Autorzy:: Grabowski, Wojciech
Data publikacji:: 2021-07-28
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: ryzyko systemowe
kryzys finansowy
podejście Component Expected Shortfall
systemic risk
financial crisis
Component Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym
The Coronavirus Pandemic, ESPI Messages and Contribution of Banks to Systemic Risk
Autorzy:: Wojciech Grabowski
Data publikacji:: 2021-07-28
Tematy:: ryzyko systemowe
kryzys finansowy
podejście Component Expected Shortfall
systemic risk
financial crisis
Component Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Optimization of the investment portfolio at the quantile restrictions.
Optymalizacja portfela inwestycyjnego przy ograniczeniach kwantylowych
Autorzy:: Wójcik, Kamila
Słowa kluczowe:: portfel inwestycyjny, optymalizacja, value at risk, expected shortfall
investment portfolio, optimization, value at risk , expected shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Identyfikacja i pomiar ryzyka spółek sektora energetycznego z wykorzystaniem modeli VaR i ES
Risk identification and measurement of the energy sector companies using VaR and ES models
Autorzy:: Zając, Marek
Słowa kluczowe:: expected shortfall – pomiar ryzyka – ryzyko – value at risk
expected shortfall – risk – risk measurement – value at risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Spectral risk measures
Spektralne miary ryzyka
Autorzy:: Kruk, Joanna
Słowa kluczowe:: risk, spectral risk measures, Expected shortfall, Value at risk
ryzyko, spektralne miary ryzyka, Expected shortfall, Value at risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wykorzystanie modeli GARCH w analizie ryzyka finansowego spółek akcyjnych notowanych na GPW
Financial Risk Analysis in Polish Stock Market Using GARCH Models
Autorzy:: Szczerbak, Grzegorz
Data publikacji:: 2017-12-05T13:33:54Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: GARCH
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
RiskMetrics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Wykorzystanie modeli GARCH w analizie ryzyka finansowego spółek akcyjnych notowanych na GPW
Financial Risk Analysis in Polish Stock Market Using GARCH Models
Autorzy:: Szczerbak, Grzegorz
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: GARCH
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
RiskMetrics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Problems of monotonicity of some popular risk measures
Problemy monotoniczności pewnych popularnych miar ryzyka
Autorzy:: Khemissi, Eliza
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: measures of risk
Expected Shortfall
Expected Value
Maximum Loss
coherence; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Volatility and models based on the extreme value theory for gold returns
Autorzy:: Dominik Krężołek
Krzysztof Piontek
Data publikacji:: 2024-06-05
Tematy:: expected shortfall
volatility models
EVT
gold returns
backtesting; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Problems of monotonicity of some popular risk measures
Problemy monotoniczności pewnych popularnych miar ryzyka
Autorzy:: Khemissi Eliza
Tematy:: measures of risk
Expected Shortfall
Expected Value
Maximum Loss
coherence; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: alpha-stable distributions
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
heavy tails; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Współwytwórcy:: University of Economics in Katowice, Department of Demography and Economics Statistics
Data publikacji:: 2015-06-29T12:11:48Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: alpha-stable distributions
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
heavy tails; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: The optimal portfolio under VaR and ES
Autorzy:: Henryk GURGUL
Artur MACHNO
Tematy:: value at risk
expected shortfall
interdependence
regime copulas
vine copula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Expected shortfall and Harell-Davis estimators of value-at-risk
Autorzy:: Gadomski, Leszek
Glavan, Vasile
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: Risk management
tail loss
VaR
Expected Shortfall
Harrel-Davis estimator; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: The optimal portfolio under VaR and ES
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: value at risk
expected shortfall
interdependence
regime copulas
vine copula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: RELATIVE RISK MEASURES OF POLISH EQUITY OPEN-END MUTUAL FUNDS PORTFOLIOS IN A BEAR MARKET PERIOD
Autorzy:: Olbrys Joanna
Tematy:: BEAR MARKET
EXPECTED SHORTFALL
MUTUAL FUND
VALUE-AT-RISK
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Expected shortfall and Harell-Davis estimators of value-at-risk
Autorzy:: Leszek Gadomski
Vasile Glavan
Data publikacji:: 2010
Tematy:: Risk management
tail loss
VaR
Expected Shortfall
Harrel-Davis estimator; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: The optimal portfolio under VaR and ES
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: value at risk
expected shortfall
interdependence
regime copulas
vine copula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to expected shortfall : a comparative study
Autorzy:: Syrek, Robert
Machno, Artur
Gurgul, Henryk
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: regime switchung copulas
value at risk
independency
Expected Shortfall
risk management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study.
Autorzy:: Henryk Gurgul
Artur Machno
Robert Syrek
Tematy:: Value at Risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Aggregate dependent risks – risk measure calculation
Autorzy:: Heilpern Stanisław
Tematy:: dependent random variables
copula
Frechet bounds
Value-at-Risk
expected shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Coherent measures of risk and their properties
Koherentne miary ryzyka i ich własności
Autorzy:: Wiśniowska, Katarzyna
Słowa kluczowe:: coherent measure of risk, acceptance set, support of risk, quantile, Value at Risk, Expected Shortfall
koherentna miara ryzyka, zbiór akceptowalny, support ryzyka, kwantyl, Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Własności transformujących miar ryzyka
Properties of distortion risk measures
Autorzy:: Gerlich, Anna
Słowa kluczowe:: Risk, Risk measures, Coherent risk measures, Distortion risk measures, Value at Risk, Expected Shortfall
Ryzyko, Miary ryzyka, Koherentne miary ryzyka, Transformujące miary ryzyka, Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Peaks over Threshold Approach with a time-varying scale parameter and range-based volatility estimator for Value-at-Risk and Expected Shortfall estimation
Autorzy:: Marcin Fałdziński
Data publikacji:: 2024-01-31
Tematy:: GARCH
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Peaks over Threshold
Extreme Value Theory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Peaks over Threshold Approach with a time-varying scale parameter and range-based volatility estimator for Value-at-Risk and Expected Shortfall estimation
Autorzy:: Fałdziński, Marcin
Data publikacji:: 2024-01-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: GARCH
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Peaks over Threshold
Extreme Value Theory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Wpływ asymetrii rozkładu na estymację kwantylowych miar ryzyka
The impact of asymmetry of distribution on the estimation of quantile risk measures
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Expected Shortfall
Median Shortfall
Metale szlachetne
Rozkłady skośne
Ryzyko ekstremalne
Extreme risk
Precious metals
Skewed distributions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Wpływ asymetrii rozkładu na estymację kwantylowych miar ryzyka
The impact of asymmetry of distribution on the estimation of quantile risk measures
Autorzy:: Krężołek Dominik
Tematy:: Expected Shortfall
Median Shortfall
Metale szlachetne
Rozkłady skośne
Ryzyko ekstremalne
Extreme risk
Precious metals
Skewed distributions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Class of Risk Measures
Wybrane klasy miar ryzyka
Autorzy:: Kopeć, Mateusz
Słowa kluczowe:: Miary ryzyka, Miara odchyleń, Miara koherentna, Value at Risk, Wartość zagrożona, Expected Shortfall, Ryzyko, Rodzaje ryzyka
Risk measures, Coherent risk measure, Generalized deviations risk measure, Value at Risk, Expected Shortfall, Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Porównanie wybranych backtestów Expected Shortfall
Comparison of Selected Expected Shortfall Backtests.
Autorzy:: Orlik, Artur
Słowa kluczowe:: Risk measure, risk estimation, Expected Shortfall, Value at Risk, empirical comparison, backtest, backtesting, test power, consistency, statistics
Miara ryzyka, estymacja ryzyka, Expected Shortfall, Value at Risk, porównanie empiryczne, backtest, backtesting, moc testu, zgodność, statystyka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: Wykorzystanie kopul do konstrukcji portfeli inwestycyjnych
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: portfel
kopula
wartość narażona na ryzyko
oczekiwana średnia strata
portfolio
copula
value-at-risk
Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: value at risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management
wpółzależność
model przełącznikowy
kopula
zarządzanie ryzykiem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
Optymalny portfel na podstawie Expected Shortfall: badania porównawcze
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: value at risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management
wpółzależność
model przełącznikowy
kopula
zarządzanie ryzykiem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Opcje barierowe i produkty KIKO
Barrier options and KIKO products
Autorzy:: Jastrząb, Aneta
Słowa kluczowe:: Black-Scholes model, vanilla and exotic options, Knock-In Knock-Out products, ARMA/GARCH model, rish measures: Value at Risk, Expected Shortfall
Model Blacka-Scholesa, opcje waniliowe i egzotyczne, Knock-In Knock-Out, model ARMA/GARCH, miary ryzyka: Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Value at Risk and Expected Shortfall using expectiles
Wartość zagrożona ryzykiem i oczekiwany niedobór z wykorzystaniem ekspektyli
Autorzy:: Michalczyk, Jakub
Słowa kluczowe:: expectiles, asymmetric least squares, Value at Risk, Expected Shortfall
ekspektyle, metoda asymetrycznych najmniejszych kwadratów, wartość zagrożona ryzykiem, oczekiwany niedobór; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Extreme price risk on the cereals market in Poland
Autorzy:: Just, Małgorzata
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Oczekiwany niedobór
Ryzyko cenowe zbóż
Teoria wartości ekstremalnych
Wartość zagrożona
Cereals price risk
Expected Shortfall
Extreme Value Theory
Value at Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Extreme price risk on the cereals market in Poland
Autorzy:: Just Małgorzata
Tematy:: Oczekiwany niedobór
Ryzyko cenowe zbóż
Teoria wartości ekstremalnych
Wartość zagrożona
Cereals price risk
Expected Shortfall
Extreme Value Theory
Value at Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Koherentne miary ryzyka w zarządzaniu ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w przedsiębiorstwach objętych systemem EU ETS
Coherent risk measures in the EUA price risk management in the EU ETS companies
Autorzy:: Włodarczyk, A.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
oczekiwany niedobór
wartość zagrożona
uprawnienia do emisji CO2
enterprise risk management
expected shortfall
value at risk
European emission allowances; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Koherentne miary ryzyka w zarządzaniu ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w przedsiębiorstwach objętych systemem EU ETS
Autorzy:: Włodarczyk, A.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
oczekiwany niedobór
wartość zagrożona
uprawnienia do emisji CO2
enterprise risk management
expected shortfall
value at risk
European emission allowances; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Szacowanie ryzyka w modelu GARCH ze skośnym rozkładem t Studenta
The risk estimation in the GARCH model with the skewed t distribution
Autorzy:: Szczepaniak, Daniela
Słowa kluczowe:: Expected Shortfall – GARCH models – risk measures – skewed t distribution – Value at Risk
modele GARCH – miary ryzyka – oczekiwany niedobór – skośny rozkład t Studenta – wartość narażona na ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Evaluating the accuracy of statistical point forecasts with particular reference to models estimating market risk
Ocena jakości statystycznych prognoz punktowych ze szczególnym uwzględnieniem modeli estymujących ryzyko rynkowe.
Autorzy:: Karkoszka, Agata
Słowa kluczowe:: funkcja scoringowa, zgodność, jednoznaczność, miara ryzyka, wartość zagrożona, oczekiwana strata warunkowa, estymacja miar ryzyka, testowanie wsteczne
scoring function, consistency, elicitability, risk measure, value at risk, expected shortfall, estimation of risk measures, backtesting; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Copula functions, market risk, market risk measures
Funkcje copula, ryzyko rynkowe, miary ryzyka rynkowego
Autorzy:: Faber, Tomasz
Słowa kluczowe:: Copula function, Sklar's theorem, quantile, quantile transformation, generalised inverse function, modified distribution function, distribution transform, maximum likelihood method, risk, market risk, loss random variable, risk measure, coherence of risk measure, convexity of risk measure, Value at Risk, Expected Shortfall.
Funkcja Copula, twierdzenie Sklara, uogólniona funkcja odwrotna, kwantyl, transformacja kwantylowa, uogólniona dystrybuanta, transformacja dystrybuaty, metoda największej wiarygodności, ryzyko, ryzyko rynkowe, zmienna losowa straty, miara ryzyka, koherentność miary, wypukłość miary, Value at Risk, Expected Shortfall.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Extreme Value Theory and Application in Measuring Financial Risk
Teoria wartości ekstremalnych i zastosowanie do pomiaru ryzyka
Autorzy:: Zagrobelna, Aneta
Słowa kluczowe:: teoria wartości ekstremalnych, uogólniony rozkład wartości ekstremalnych, maksima, uogólniony rozkład Pareto, metoda bloków, metoda przekroczeń, miary ryzyka, VaR, ES, poziom zwrotu
extreme value theory, EVT, generalized extreme value distribution, GEV, maxima, generalized Pareto distribution, GPD, block maxima, peaks over threshold, POT, risk measures, Value-at-Risk, VaR, Expected Shortfall, ES, return level; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "EXPECTED SHORTFALL" wg kryterium: Temat