Wszystkie pola: differential and stochastic equations

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Computational Methods for Stochastic Differential Equations and Stochastic Partial Differential Equations Involving Standard Brownian and Fractional Brownian Motion
Autorzy:: Shea, J.
Zachariou, I.
Pasik-Duncan, B.
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców
Tematy:: Brownian Motion (BM)
fractional Brownian Motion (fBM)
SDEs
SPDEs
Numerical Approximations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Computational methods for Stochastic Differential Equations and Stochastic Partial Differential Equations involving standard brownian and Fractional Brownian Motion
Autorzy:: Shea, Jason
Współwytwórcy:: Pasik-Duncan, Bozenna
Zachariou, Ioannis
Data publikacji:: 2011
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Computational Methods for Stochastic Differential Equations and Stochastic Partial Differential Equations Involving Standard Brownian and Fractional Brownian Motion
Autorzy:: Shea, J.
Zachariou, I.
Pasik-Duncan, B.
Data publikacji:: 2011
Słowa kluczowe:: Brownian Motion (BM)
fractional Brownian Motion (fBM)
SDEs
SPDEs
Numerical Approximations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Projection of real mass deformation scenes – intelligent support
Autorzy:: Piwowarski, Wiesław
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: computational intelligence
modeling
differential and stochastic equations
process of deformation of the medium
inteligencja obliczeniowa
modelowanie
równania różniczkowe i stochastyczne
proces deformacji górotworu; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Lower bound technique and its applications fo function systems and stochastic partial differential equations
Autorzy:: Szarek, Tomasz (1968- )
Data publikacji:: 2013
Tematy:: Analiza matematyczna; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Lower bound technique and its applications to function systems and stochastic partial differential equations
Autorzy:: Szarek, Tomasz
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Ergodicity of Markov families, invariant measures, dynamical systems with jumps; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Lower bound technique and its applications to function systems and stochastic partial differential equations
Autorzy:: Szarek, T.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: ergodicity of Markov families
invariant measures
function systems
stochastic differential equations
ergodyczność
rodziny Markowa
miara niezmiennicza
iterowane
systemy funkcji
stochastyczne równania różniczkowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Infinite horizon reflected backward stochastic differential equations and applications in mixed control and game problems
Autorzy:: Hamadène, S.
Lepeltier, J.-P.
Wu, Z.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: backward stochastic differential equation
infinite horizon
reflected barriers
stochastic optimal control
stochastic differential game; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Discrete approximations of reflected backward stochastic differential equations with random terminal time
Autorzy:: Jańczak, K.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: stochastic differential equations
reflected backward stochastic differential equations
random terminal time
discrete approximation methods; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Recenzja książki pt. An Introduction to Differential Equations, Volume 2 : Stochastic Modeling, Methods and Analysis autorstwa: A. G. Ladde i G. S. Ladde
Autorzy:: Jurlewicz, A.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: ogólna teoria systemów stochastycznych
modelowanie stochastyczne
stochastyczne równania różniczkowe
metoda Lyapunowa
General theory of stochastic systems
stochastic modeling
ODE with randomness
Lyapunov method
Stochastic functional-differential equations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: On the book ``An Introduction to Differential Equations: Stochastic Modeling, Methods and Analysis'' by A.G.Ladde and G.S.Ladde
Autorzy:: Jurlewicz, Agnieszka
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: General theory of stochastic systems
stochastic modeling
ODE with randomness
Lyapunov method
Stochastic functional-differential equations
ogólna teoria systemów stochastycznych
modelowanie stochastyczne
stochastyczne równania różniczkowe
metoda Lyapunowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Unicité Trajectorielle des Équations Différentielles Stochastiques Avec Temps Local
Autorzy:: Ouknine, Y.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: stochastic differential equation
stochastic partial differential equation
one-dimensional stochastic differential equations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Generalized backward doubly stochastic differential equations driven by Lévy processes with non-Lipschitz coefficients
Autorzy:: Aman, A.
Owo, J.-M.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: stochastic differential equations
backward doubly stochastic differential equations
Lévy processes
non-Lipschitz coefficients
Teugel martingale; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: On the fuzzy control stochastic differential systems
Autorzy:: Tung, T. T.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: fuzzy theory
differential equations
fuzzy differential equation
fuzzy stochastic differential system
control theory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Weak convergence of a numerical scheme for stochastic differential equations
Autorzy:: Aguilera, E.
Fierro, R.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: numerical methods
round-off error
stochastic differential equations
weak convergence; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Stochastic differential equations with constraints driven by processes with bounded p-variation
Autorzy:: Falkowski, A.
Słomiński, L.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: Skorokhod problem
p-variation
integral equations
stochastic differential equations with constraints
reflecting boundary condition; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Solution of linear and nonlinear diffusion problems via stochastic differential equations
Autorzy:: Bargieł, M.
Tory, E. M.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: nonlinear diffusion
stochastic differential equations
Wiener process
Itô process
Kolmogorov backward equation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Dependent noise for stochastic algorithms
Autorzy:: Doukhan, P.
Brandierie, O.
Data publikacji:: 2004
Słowa kluczowe:: stochastic approximation
ordinary differential equations
dependent noise
linear regression; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Solution of linear and nonlinear diffusion problems via stochastic differential equations
Autorzy:: Bargieł, M.
Tory, E. M.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: nonlinear diffusion
stochastic differential equations
Wiener process
Itô process
Kolmogorov backward equation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Stochastic evolutions driven by non-linear white noise
Autorzy:: Accardi, L.
Boukas, A.
Data publikacji:: 2002
Słowa kluczowe:: stochastic differential equations
square of white noise
exponential vectors; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Applications of backward stochastic differential equations to insurance and finance
Autorzy:: Delong, Łukasz
Data publikacji:: 2010
Tematy:: Równania różniczkowe - stosowanie
Matematyka aktuarialna
Matematyka finansowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: On an approximation theorem of Wong-Zakai type for the Lasota operator
Autorzy:: Dawidowicz, Antoni L.
Twardowska, Krystyna
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Stochastic integral equations, Stochastic ordinary differential equations, Random operators and equations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Mean-field optimal control problem of SDDES driven by fractional Brownian motion
Autorzy:: Douissi, Soukaina
Agram, Nacira
Hilbert, Astrid
Data publikacji:: 2020
Słowa kluczowe:: mean-field
stochastic delayed differential equations
fractional Brownian motion
stochastic maximum principles; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Stochastic differential equations on Banach spaces and their optimal feedback control
Autorzy:: Ahmed, Nasir Uddin (1934- )
Data publikacji:: 2012
Tematy:: Analiza matematyczna; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: A Note on Existence of Global Solutions and Invariant Measures for Jump Sdes with Locally One-Sided Lipschitz Drift
Autorzy:: Majka, Mateusz B.
Data publikacji:: 2020
Słowa kluczowe:: stochastic differential equations
invariant measures
jump processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Existence and controllability results for Sobolev-type fractional impulsive stochastic differential equations with infinite delay
Autorzy:: Boudaoui, A.
Slama, A.
Data publikacji:: 2017
Słowa kluczowe:: fractional impulsive stochastic differential equations
fixed point principle
controllability
mild solution
równania różniczkowe stochastyczne
równania różniczkowe ułamkowe
zasada punktu stałego
sterowalność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Fast approximation of solutions of sde’s with oblique reflection on an orthant
Autorzy:: Czarkowski, K. T.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: Skorokhod problem
reflected stochastic differential equations
discrete approximation methods; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Almost sure and moment stability of stochastic partial differential equations
Autorzy:: Kwiecińska, A. A.
Data publikacji:: 2001
Słowa kluczowe:: stochastic partial differential equation
almost sure stability
moment stability
deterministic partial differential equation
stabilization by noise
estabilization by noise; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Existence and controllability results for Sobolev-type fractional impulsive stochastic differential equations with infinite delay
Autorzy:: Boudaoui, A.
Slama, A.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:: fractional impulsive stochastic differential equations
fixed point principle
controllability
mild solution
równania różniczkowe stochastyczne
równania różniczkowe ułamkowe
zasada punktu stałego
sterowalność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Measure valued solutions for stochastic evolution equations on Hilbert space and their feedback control
Autorzy:: Ahmed, N.
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: stochastic differential equations
Hilbert space
measurable vector fields
finitely additive measure solutions
optimal feedback controls; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: On differential equations and inclusions with mean derivatives on a compact manifold
Autorzy:: Azarina, S.
Gliklikh, Yu.
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: mean derivatives
differential inclusions
stochastic processes on manifolds; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Applications of time-delayed backward stochastic differential equations to pricing, hedging and portfolio management in insurance and finance
Autorzy:: Delong, Łukasz
Data publikacji:: 2012
Tematy:: Ekonomia
Matematyka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: Stochastic diffrential equations on Banach spaces and their optimal feedback control
Autorzy:: Ahmed, N.U.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: stochastic differential equations
Banach spaces
optimal feedback control
objective functionals
Lévy-Prohorov metric
Hausdorff dimension
time-optimal problems; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Organization in Finance Prepared by Stochastic Differential Equations with Additive and Nonlinear Models and Continuous Optimization
Autorzy:: Pakize Taylan
Gerhard-Wilhelm Weber
Data publikacji:: 2008-09-01
Tematy:: Stochastic Differential Equations
Regression
Statistical Learning
Parameter Estimation
Splines
Gauss-Newton Method
Levenberg-Marquardt's method
Smoothing
Stability
Penalty Methods
Tikhonov Regularization
Continuous Optimization
Conic Quadratic Programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Existence and controllability of fractional-order impulsive stochastic system with infinite delay
Autorzy:: Guendouzi, Toufik
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: existence result
approximate controllability
fractional stochastic differential equations
resolvent operators
infinite delay; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Stochastic differential equations with delay and application to option pricing
Stochastyczne równania różniczkowe z opóźnieniem czasowym i ich zastosowanie do wyceny opcji
Autorzy:: Szafraniec, Paweł
Słowa kluczowe:: stochastic differential equations, delay, Black-Scholes model
stochastycznie równania różniczkowe, opóźnienie, model Blacka-Scholesa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: A strong and weak approximation scheme for stochastic differential equations driven by a time-changed Brownian motion
Autorzy:: Jum, E.
Kobayashi, K.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: stochastic differential equation
numerical approximation
order of convergence
time-changed Brownian motion
inverse subordinator; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Computer-aided modeling and simulation of electrical circuits with α-stable noise
Autorzy:: Weron, Aleksander
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: density and quantile estimators
stochastic differential equations
approximate schemes
α-stable random variables and processes
stochastic modeling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Cellular Automata and Many-Particle Systems Modeling Aggregation Behavior Among Populations
Autorzy:: Morale, D.
Data publikacji:: 2000
Słowa kluczowe:: równanie różniczkowe stochastyczne
równanie różniczkowo-całkowe
cellular automata
individual-based models
stochastic differential equations
law of large numbers
density dependence
nonlinear integrodifferential equations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Existence and controllability results for Sobolev-type fractional impulsive stochastic differential equations with infinite delay
Autorzy:: Boudaoui, Ahmed. Autor
Współwytwórcy:: Slama, Abdeldjalil. Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Teoria punktów stałych
Równania różniczkowe z opóźnieniem
Stochastyczne równania różniczkowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: A logarithmic Sobolev inequality for one-dimensional multivalued stochastic differential equations
Autorzy:: Djehiche, B.
Eddahbi, M.
Ouknine, Y.
Data publikacji:: 2002
Słowa kluczowe:: Sobolev inequality
Malliavin derivative
differential equation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Computer simulation of a nonlinear model for electrical circuits with α-stable noise
Autorzy:: Janicki, Aleksander
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: density and quantile estimators
approximate schemes
stochastic differential equations with α-stable integrators
stochastic modeling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Optimal control of general McKean-Vlasov stochastic evolution equations on Hilbert spaces and necessary conditions of optimality
Autorzy:: Ahmed, N.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: McKean-Vlasov stochastic differential equation
Hilbert spaces
relaxed controls
existence of optimal controls; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: Cross-variation of Young integral with respect to long-memory fractional Brownian motions
Autorzy:: Nourdin, I.
Zintout, R.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: fractional Brownian motion
Rosenblatt process
Young integral
Breuer-Major theorem
Taqqu’s theorem
stochastic differential equations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: A general class of McKean-Vlasov stochastic evolution equations driven by Brownian motion and Lèvy process and controlled by Lèvy measure
Autorzy:: Ahmed, N.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: McKean-Vlasov stochastic differential equation
Hilbert spaces
existence of optimal controls; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Stochastic evolution equations on Hilbert spaces with partially observed relaxed controls and their necessary conditions of optimality
Autorzy:: Ahmed, N.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: differential equations
Hilbert spaces
relaxed controls
optimal control
necessary conditions of optimality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: Model typu „end-use” prognozy zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną w warunkach ryzyka
Autorzy:: Sowiński, J.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: energochłonność
stochastyczne równania różniczkowe
symulacja
prognoza
energy efficiency
stochastic differential equations
simulation
forecasting; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: Produkcja energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych nośników w warunkach ryzyka
Autorzy:: Sowiński, J.
Pydych, T.
Tomaszewski, R.
Wachtarczyk, A.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: OZE
stochastyczne równania różniczkowe
symulacja
prognoza
ryzyko
RES
stochastic differential equations
simulation
forecasting
risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: Existence and uniquenes [!] results for systems of impulsive functional stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion with multiple delay
Autorzy:: Ferhat, Mohamed. Autor
Współwytwórcy:: Blouhi, Tayeb. Autor
Data publikacji:: 2018
Tematy:: Stochastyczne równania różniczkowe
Ruchy Browna
Operator nieliniowy
Teoria punktów stałych
Równania różniczkowe z opóźnieniem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: Approximation of the Zakai Equation in a Nonlinear Filtering Problem With Delay
Autorzy:: Twardowska, K.
Marnik, T.
Pasławska-Południak, M.
Data publikacji:: 2003
Słowa kluczowe:: filtracja nieliniowa
równanie różniczkowe stochastyczne
równanie Zakai
nonlinear filtering
stochastic differential equations with delay
Zakai's equation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "differential and stochastic equations" wg kryterium: Wszystkie pola